[发明专利]投资组合的业绩分析方法、装置、可读存储介质在审
| 申请号： | 201910751833.4 | 申请日： | 2019-08-15 |
| 公开（公告）号： | CN110473111A | 公开（公告）日： | 2019-11-19 |
| 发明（设计）人： | 孙立清;段忆江;朱闯 | 申请（专利权）人： | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/06 | 分类号： | G06Q40/06 |
| 代理公司： | 31331 上海韧辰专利代理有限公司 | 代理人： | 刘秋兰<国际申请>=<国际公布>=<进入 |
| 地址： | 200010 上海*** | 国省代码： | 上海;31 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种投资组合的业绩分析方法、装置、可读存储介质。本发明的投资组合的业绩分析方法包含：获取个券资讯数据和组合持仓数据，以及基准收益率数据包；对个券资讯数据和组合持仓数据进行预处理并保存在数据库中；计算业绩历史参数；计算虚拟基准业绩历史参数；为目标投资组合设置一个或多个业绩贡献项；计算所述目标归因期间的各个业绩贡献项的业绩贡献参数；汇总各个业绩贡献项的业绩贡献参数。本发明适用于多资产混合型投资组合的、符合投资逻辑的组合业绩分析，其应用范围更广、归因维度分解更细致、算法效率更高、更符合实践中的投资逻辑。 | ||
| 搜索关键词： | 业绩 投资组合 历史参数 资讯数据 预处理 可读存储介质 算法效率 虚拟基准 数据包 分析 维度 数据库 分解 投资 应用 资产 | ||
【主权项】：
1.一种投资组合的业绩分析方法，其特征在于，包含：/n获取目标投资组合在目标归因期间的个券资讯数据和组合持仓数据，以及目标投资组合的基准收益率数据包；/n对所述目标投资组合在所述目标归因期间的个券资讯数据和组合持仓数据进行预处理并将预处理结果保存在数据库中；/n从数据库调用所述预处理结果，计算所述目标投资组合在目标归因期间的业绩历史参数；/n设置对应目标归因期间的一个或多个虚拟基准资产组合，调用基准收益率数据包，计算所述虚拟基准资产组合的虚拟基准业绩历史参数；/n分解所述目标投资组合为一种或多种目标资产类型，分解每种目标资产类型为一个或多个目标资产配置，再将目标资产配置设置为一个或多个业绩贡献项；/n根据所述每种目标资产配置所设置的一个或多个业绩贡献项，调用所述预处理结果以及虚拟基准业绩历史参数，分别计算所述目标归因期间的各个业绩贡献项的业绩贡献参数；/n汇总各个业绩贡献项的业绩贡献参数，获取目标投资组合的总贡献参数。/n
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