[发明专利]投资组合的业绩分析方法、装置、可读存储介质

权利要求书

1.一种投资组合的业绩分析方法，其特征在于，包含：

获取目标投资组合在目标归因期间的个券资讯数据和组合持仓数据，以及目标投资组合的基准收益率数据包；

对所述目标投资组合在所述目标归因期间的个券资讯数据和组合持仓数据进行预处理并将预处理结果保存在数据库中；

从数据库调用所述预处理结果，计算所述目标投资组合在目标归因期间的业绩历史参数；

设置对应目标归因期间的一个或多个虚拟基准资产组合，调用基准收益率数据包，计算所述虚拟基准资产组合的虚拟基准业绩历史参数；

分解所述目标投资组合为一种或多种目标资产类型，分解每种目标资产类型为一个或多个目标资产配置，再将目标资产配置设置为一个或多个业绩贡献项；

根据所述每种目标资产配置所设置的一个或多个业绩贡献项，调用所述预处理结果以及虚拟基准业绩历史参数，分别计算所述目标归因期间的各个业绩贡献项的业绩贡献参数；

汇总各个业绩贡献项的业绩贡献参数，获取目标投资组合的总贡献参数。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述目标归因期间的所述业绩历史参数包含但不限于每期期初市值、每期收益率、组合总收益率、基准总收益率。

3.如权利要求1或2所述的方法，其特征在于，计算所述目标投资组合在所述目标归因期间的所述业绩历史参数采用金额法。

4.如权利要求1或2所述的方法，其特征在于，还包含：以所述业绩历史参数为输入数据，计算所述目标投资组合在目标归因期间的每期平滑算子和总平滑算子，用于汇总各种业绩贡献项的业绩贡献参数，获取目标投资组合的总贡献参数。

5.如权利要求1所述的方法，其特征在于，对所述目标投资组合在预设业绩分析期间的个券资讯数据和组合持仓数据进行的预处理包括但不限于统一货币单位、数据校验和备份。

6.如权利要求1或5所述的方法，其特征在于，所述组合持仓数据包含所述目标投资组合的个券的期末市值、利润，所述利润包含但不限于利息(红利)收入、价差收入、浮动盈亏。

7.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述虚拟基准资产组合的数量与所述目标归因期间的期数相同。

8.如权利要求1或7所述的方法，其特征在于，计算所述虚拟基准资产组合的虚拟基准业绩历史参数前还包含：

分解每个所述虚拟基准资产组合为一种或多种虚拟基准资产类型；

分解每种虚拟基准资产类型为一个或多个虚拟业绩贡献项。

9.如权利要求8所述的方法，其特征在于，所述虚拟基准资产类型与所述目标资产类型对应但非一一对应。

10.如权利要求8或9所述的方法，其特征在于，根据所述每种虚拟基准资产类型所设置的一个或多个虚拟业绩贡献项的权重和为1。

11.如权利要求1所述的方法，其特征在于，分解所述目标投资组合所得的一种或多种目标资产类型包含但不限于：权益资产、固定收益资产、现金及费用、其他投资品种。

12.如权利要求11所述的方法，其特征在于，根据所述目标资产配置所设置的业绩贡献项包含但不限于如下一种或多种：择时贡献、行业配置贡献、选股贡献、H股和新三板超额贡献、交易贡献、票息贡献、收敛贡献、国债久期贡献、期限结构贡献、信用类属贡献、信用择券贡献、可转债超额贡献、回购贡献、现金及交易费类贡献、管理托管费贡献、业绩报酬贡献、其他投资品种贡献；所述每个目标资产配置所设置的业绩贡献项相互独立。

13.如权利要求12所述的方法，其特征在于，所述每种业绩贡献项的业绩贡献参数的归因计算方法，以及虚拟基准业绩历史参数的归因计算方法相互独立。