[发明专利]一种期权波动率自动拟合方法和系统在审
| 申请号： | 201910667539.5 | 申请日： | 2019-07-23 |
| 公开（公告）号： | CN110363664A | 公开（公告）日： | 2019-10-22 |
| 发明（设计）人： | 王天一;施嘉 | 申请（专利权）人： | 上海金融期货信息技术有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04 |
| 代理公司： | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人： | 施浩 |
| 地址： | 200120 上海市浦东*** | 国省代码： | 上海;31 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种期权波动率自动拟合方法和系统，实现期权交易全流程的自动化，提高交易软件的可用性和易用性。其技术方案为：第一步，从给定期权系列中选出合适的数据，构成拟合算法输入需要的隐含波动率序列；第二步，将隐含波动率序列的数据拟合为波动率模型参数；第三步，对波动率模型参数的有效性判定。 | ||
| 搜索关键词： | 模型参数 拟合 隐含 有效性判定 可用性 交易软件 拟合算法 期权交易 数据拟合 全流程 自动化 | ||
【主权项】：
1.一种期权波动率自动拟合方法，其特征在于，包括：第一步，从给定期权系列中选出合适的数据，构成拟合算法输入需要的隐含波动率序列；第二步，将隐含波动率序列的数据拟合为波动率模型参数；第三步，对波动率模型参数的有效性判定。
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