[发明专利]一种基于交替方向乘子准则的短期稀疏资产组合优化系统

摘要

本发明涉及一种基于交替方向乘子准则的短期稀疏资产组合优化系统，包括依次连接的数据输入模块，收益计算模块，资产组合生成模块，标准化及输出模块，其中，资产组合生成模块中的运算机制，能同时处理L1正则化项和“自融资”项，而且具有鞍点，因此能大幅提高计算精确度。与现有技术相比，本发明获得更高的投资收益，能承受一定的交易费损耗，而且运行迅速，适用于真实世界的金融环境，该系统能够把财富集中在一小部分具有良好增长潜力的资产上，以此来最大化整个投资期的最终财富。

主权项

1.一种基于交替方向乘子准则的短期稀疏资产组合优化系统，其特征在于：包括数据输入模块、收益率计算模块、资产组合生成模块、标准化及输出模块；所述的数据输入模块，用于采集历史资产价格数据并传输到收益率计算模块；所述的收益率计算模块，用于对接收到的历史资产价格数据进行计算，获得广义对数收益率，并将其传输到资产组合生成模块；所述的资产组合生成模块，用于对接收到的广义对数收益率以及所存储的历史资产组合，运用基于交替方向乘子准则的求解算法进行计算，获得稀疏的下一期资产组合，并将其传输至标准化及输出模块；所述的标准化及输出模块，用于将接收到的下一期资产组合标准化为合法的资产组合，并进行输出。