[发明专利]投资组合生成方法、装置及计算机可读存储介质

摘要

本发明公开了一种投资组合生成方法，该方法包括：根据目标市场指数的成分股在连续多个历史交易日中的交易数据生成样本矩阵；根据样本矩阵计算第一样本协方差矩阵；计算第一样本协方差矩阵的特征值和与特征值对应的特征向量；基于M‑P定律计算第一样本协方差矩阵的理论最大特征值，根据理论最大特征值对第一样本协方差矩阵的特征值对角阵进行去噪处理；根据去噪后的特征值对角阵和由特征向量构成的矩阵计算第二样本协方差矩阵；根据第二样本协方差矩阵计算各成分股的投资比例，生成投资组合。本发明还提出一种投资组合生成装置以及一种计算机可读存储介质。本发明实现了对样本协方差矩阵进行去噪处理，降低了投资组合的风险。

主权项

1.一种投资组合生成方法，其特征在于，所述方法包括：确定目标市场指数，并根据所述目标市场指数的成分股在连续多个历史交易日中的交易数据生成样本矩阵；根据所述样本矩阵计算所述目标市场指数的成分股的第一样本协方差矩阵；计算所述第一样本协方差矩阵的特征值和与特征值对应的特征向量；基于M‑P定律计算所述第一样本协方差矩阵的理论最大特征值，根据所述理论最大特征值对所述第一样本协方差矩阵的特征值对角阵进行去噪处理；根据去噪处理后的特征值对角阵和由所述特征向量构成的矩阵，计算第二样本协方差矩阵；根据所述第二样本协方差矩阵和马科维茨均值方差模型中计算各成分股的投资比例，并根据所述投资比例生成投资组合。