[发明专利]投资组合生成方法、装置及计算机可读存储介质

权利要求书

1.一种投资组合生成方法，其特征在于，所述方法包括：

确定目标市场指数，并根据所述目标市场指数的成分股在连续多个历史交易日中的交易数据生成样本矩阵；

根据所述样本矩阵计算所述目标市场指数的成分股的第一样本协方差矩阵；

计算所述第一样本协方差矩阵的特征值和与特征值对应的特征向量；

基于M-P定律计算所述第一样本协方差矩阵的理论最大特征值，根据所述理论最大特征值对所述第一样本协方差矩阵的特征值对角阵进行去噪处理；

根据去噪处理后的特征值对角阵和由所述特征向量构成的矩阵，计算第二样本协方差矩阵；

根据所述第二样本协方差矩阵和马科维茨均值方差模型中计算各成分股的投资比例，并根据所述投资比例生成投资组合。

2.如权利要求1所述的投资组合生成方法，其特征在于，所述基于M-P定律计算所述第一样本协方差矩阵的理论最大特征值，根据所述理论最大特征值对所述第一样本协方差矩阵的特征值对角阵进行去噪处理的步骤包括：

基于M-P定律计算所述第一样本协方差矩阵的理论最大特征值；

将所述特征值按照由小到大的顺序排列，生成特征值对角阵；

从所述特征值中查找到大于所述理论最大特征值、且其前一个特征值小于所述理论最大特征值的特征值，作为截点特征值；

删除所述特征值对角阵中小于所述截点特征值的特征值，以对所述特征值对角阵进行去噪处理。

3.如权利要求1所述的投资组合生成方法，其特征在于，所述根据去噪处理后的特征值对角阵和由所述特征向量构成的矩阵，计算第二样本协方差矩阵的步骤包括：

根据如下公式计算第二样本协方差矩阵Σ_filtered：

Σ_filtered＝UΛ_filteredU^-1

其中，U为由所述特征向量构成的矩阵，U^-1为由所述特征向量构成的矩阵的逆矩阵，Λ_filtered为经过去噪处理后的特征值对角阵。

4.如权利要求1至3中任一项所述的投资组合生成方法，其特征在于，所述确定目标市场指数，并根据所述目标市场指数的成分股在连续多个历史交易日中的交易数据生成样本矩阵的步骤包括：

确定目标市场指数，获取所述目标市场指数的成分股在连续多个历史交易日内的交易数据；

对获取的交易数据进行标准化处理；

根据标准化处理后的交易数据构建所述样本矩阵。

5.如权利要求4所述的投资组合生成方法，其特征在于，所述交易数据为收盘价数据，在所述对获取的交易数据进行标准化处理的步骤之前，该方法还包括步骤：

将所述收盘价数据转换为对数收益率数据；

所述根据标准化处理后的交易数据构建所述样本矩阵的步骤包括：

根据标准化处理后的对数收益率数据构建所述样本矩阵。

6.一种投资组合生成装置，其特征在于，所述装置包括存储器和处理器，所述存储器上存储有可在所述处理器上运行的投资组合生成程序，所述投资组合生成程序被所述处理器执行时实现如下步骤：

确定目标市场指数，并根据所述目标市场指数的成分股在连续多个历史交易日中的交易数据生成样本矩阵；

根据所述样本矩阵计算所述目标市场指数的成分股的第一样本协方差矩阵；

计算所述第一样本协方差矩阵的特征值和与特征值对应的特征向量；

基于M-P定律计算所述第一样本协方差矩阵的理论最大特征值，根据所述理论最大特征值对所述第一样本协方差矩阵的特征值对角阵进行去噪处理；

根据去噪处理后的特征值对角阵和由所述特征向量构成的矩阵，计算第二样本协方差矩阵；

根据所述第二样本协方差矩阵和马科维茨均值方差模型中计算各成分股的投资比例，并根据所述投资比例生成投资组合。