[发明专利]一种基于条件风险价值的电能交易商交易对象选取优化方法

摘要

本发明涉及一种基于条件风险价值的电能交易商交易对象选取优化方法，根据发电厂商发电容量和用户用电容量，将发电厂商和用户按照容量进行分级，根据历史交易数据得到各个容量等级的发电厂商和用户电价的分布特性。采用蒙特卡洛法抽取各个容量等级发电厂商和用户电价的样本，计算交易商与各个容量等级发电厂商和用户交易时的损失函数，计算交易商交易时的条件风险价值，以条件风险价值最小为优化目标建立交易对象选取优化模型，采用粒子群优化方法进行模型求解。本发明综合考虑电能交易商在购电和售电侧与不同容量对象交易时的风险，优化选取交易对象，为电能交易商制定电能交易战略提供了依据，对于促进售电侧市场化改革具有重要理论和实用价值。

主权项

一种基于条件风险价值的电能交易商交易对象选取优化方法，其特征在于，包括：步骤1、获取各容量等级发电厂商电价p(i)和用户电价q(j)的样本，具体方法是：电能交易商可得到各容量等级发电厂商电价p(i)和用户电价q(j)的历史统计数据，研究表明这些电价均呈现正态分布；因此，第i级发电厂商电价服从分布其中μp(i)和δp(i)分别为第i级发电厂商电价p(i)的均值和方差；第j级用户电价服从分布其中μq(j)和δq(j)分别为第j级用户电价q(j)的均值和方差；根据分布特性和采用蒙特卡洛法抽样得到第i级发电厂商电价p(i)的K1个样本p(i,k1)(k1＝1,2,…,K1)和第j级用户电价q(j)的K2个样本q(j,k2)(k2＝1,2,…,K2)；步骤2、计算交易商与发电厂商和用户双边交易时的相对损失，具体方法是：交易商采用电价样本p(i,k1)与第i级发电厂商和采用电价样本q(j,k2)与第j级用户双边交易时的相对损失zpq(i,j,k1,k2)为：zpq(i,j,k1,k2)=p(i,k1)-q(j,k2)p(i,k1)---(1)]]>交易商采用第k1个电价样本与全部等级发电厂商和采用第k2个电价样本与全部等级用户双边交易时的总相对损失zpq(k1,k2)为：zpq(k1,k2)=Σj=1JΣi=1Ix(i)y(j)zpq(i,j,k1,k2)=UxyVk1k2T---(2)]]>式中，Uxy＝[x(i)y(j)]1×(IJ)为交易对象选择行向量；为交易损失行向量；步骤3、计算交易商与发电厂商和用户双边交易时的总条件风险价值，具体方法是：将电价p(i)的K1个样本和电价q(j)的K2个样本分别代入式(1)，得出交易商与第i级发电厂商和第j级用户双边交易的K1×K2个相对损失zpq(i,j,k1,k2)，计算得到这K1×K2个相对损失zpq(i,j,k1,k2)在置信度水平β下的值，记为zpq_VaR(i,j)，计算一组数据在某个置信度水平下的值是目前成熟的技术；交易商与全部等级发电厂商和全部等级用户双边交易时的总风险价值zpq_VaR为：zpq_VaR=Σj=1JΣi=1Ix(i)y(j)zpq_VaR(i,j)---(3)]]>交易商与全部等级发电厂商和全部等级用户双边交易时的总条件风险价值zpq_CVaR为：Zpq_CVaR≈Zpq_VaR+1K1×K2×(1-β)Σk1=1K1Σk2=1K2[-UxyVk1k2T-Zpq_VaR]+---(4)]]>式中：β为置信度水平，优化取值可为0.95；步骤4、建立电能交易商交易对象选取优化模型，该模型基于目标函数：min Zpq_CVaR  (5)约束条件为：s.t.x(i),y(j)>0x(i),y(j)<1Σi=1Ix(i)=1Σj=1Jy(j)=1---(6)]]>步骤5、采用粒子群优化方法求解电能交易商交易对象选取优化模型，具体方法是：采用粒子群优化方法对式(5)和式(6)所示的优化模型进行求解，最终得出电能交易商选择各个容量等级发电厂商和用户比例x(i)和y(j)的优化值，实现交易对象选取的优化。