[发明专利]一种基于条件风险价值的电能交易商交易对象选取优化方法

说明书

技术领域

本发明涉及电能交易商交易对象选取优化方法，尤其涉及一种基于条件风险价值的电能交易商交易对象选取优化方法。

背景技术

为促进电力工业的发展，提高国民经济的整体竞争性，从2002年到2015年，我国相继颁布《电力体制改革方案(中发[2002]5号)》和《关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发[2015]9号)》，以促进电力市场主体多元竞争格局的形成和深化，在购电侧和售电侧引入竞争，打破市场垄断。

在购售电侧双边电能交易场景下，电能交易商将通过制定合理的电能交易战略，在电力市场中与其他交易商进行博弈，实现自身收益最大化的目标。目前交易商电能交易竞争策略主要可分为三类：预测交易时段的市场清算电价的方法；利用交易市场公开发布的信息估计竞争对手竞价行为的方法以及基于博弈论的方法，但均未考虑到交易对象的优化选取。因此，设计交易对象选取优化方法是电能交易商制定电能交易战略，进而实现其自身经济效益的前提和基础。

本发明的基于条件风险价值的电能交易商交易对象选取优化方法，通过将交易对象按容量进行分级，对各容量等级交易对象的电价分布进行蒙特卡洛抽样，计算电能交易商与交易对象交易的条件风险价值，采用粒子群优化方法求解以条件风险价值最小为目标的优化模型，实现电能交易商交易对象选取的优化。

发明内容

本发明的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：

一种基于条件风险价值的电能交易商交易对象选取优化方法，其特征在于，包括：

步骤1、获取各容量等级发电厂商电价p(i)和用户电价q(j)的样本，具体方法是：电能交易商可得到各容量等级发电厂商电价p(i)和用户电价q(j)的历史统计数据，研究表明这些电价均呈现正态分布；因此，第i级发电厂商电价服从分布其中μ_p(i)和δ_p(i)分别为第i级发电厂商电价p(i)的均值和方差；第j级用户电价服从分布其中μ_q(j)和δ_q(j)分别为第j级用户电价q(j)的均值和方差；

根据分布特性和采用蒙特卡洛法抽样得到第i级发电厂商电价p(i)的K₁个样本p(i,k₁)(k₁＝1,2,…,K₁)和第j级用户电价q(j)的K₂个样本q(j,k₂)(k₂＝1,2,…,K₂)；

步骤2、计算交易商与发电厂商和用户双边交易时的相对损失，具体方法是：交易商采用电价样本p(i,k₁)与第i级发电厂商和采用电价样本q(j,k₂)与第j级用户双边交易时的相对损失z_pq(i,j,k₁,k₂)为：

交易商采用第k₁个电价样本与全部等级发电厂商和采用第k₂个电价样本与全部等级用户双边交易时的总相对损失z_pq(k₁,k₂)为：

式中，U_xy＝[x(i)y(j)]^1×(IJ)为交易对象选择行向量；为交易损失行向量；

步骤3、计算交易商与发电厂商和用户双边交易时的总条件风险价值，具体方法是：将电价p(i)的K₁个样本和电价q(j)的K₂个样本分别代入式(1)，得出交易商与第i级发电厂商和第j级用户双边交易的K₁×K₂个相对损失z_pq(i,j,k₁,k₂)，计算得到这K₁×K₂个相对损失z_pq(i,j,k₁,k₂)在置信度水平β下的值，记为z_{pq_VaR}(i,j)，计算一组数据在某个置信度水平下的值是目前成熟的技术；

交易商与全部等级发电厂商和全部等级用户双边交易时的总风险价值z_{pq_VaR}为：

交易商与全部等级发电厂商和全部等级用户双边交易时的总条件风险价值z_{pq_CVaR}为：