[发明专利]一种基于条件风险价值的电能交易商交易对象选取优化方法

权利要求书

1.一种基于条件风险价值的电能交易商交易对象选取优化方法，其特征在于，包括：

步骤1、获取各容量等级发电厂商电价p(i)和用户电价q(j)的样本，具体方法是：电能交易商可得到各容量等级发电厂商电价p(i)和用户电价q(j)的历史统计数据，研究表明这些电价均呈现正态分布；因此，第i级发电厂商电价服从分布其中μ_p(i)和δ_p(i)分别为第i级发电厂商电价p(i)的均值和方差；第j级用户电价服从分布其中μ_q(j)和δ_q(j)分别为第j级用户电价q(j)的均值和方差；

根据分布特性和采用蒙特卡洛法抽样得到第i级发电厂商电价p(i)的K₁个样本p(i,k₁)(k₁＝1,2,…,K₁)和第j级用户电价q(j)的K₂个样本q(j,k₂)(k₂＝1,2,…,K₂)；

步骤2、计算交易商与发电厂商和用户双边交易时的相对损失，具体方法是：交易商采用电价样本p(i,k₁)与第i级发电厂商和采用电价样本q(j,k₂)与第j级用户双边交易时的相对损失z_pq(i,j,k₁,k₂)为：

zpq(i,j,k1,k2)=p(i,k1)-q(j,k2)p(i,k1)---(1)]]>

交易商采用第k₁个电价样本与全部等级发电厂商和采用第k₂个电价样本与全部等级用户双边交易时的总相对损失z_pq(k₁,k₂)为：

zpq(k1,k2)=Σj=1JΣi=1Ix(i)y(j)zpq(i,j,k1,k2)=UxyVk1k2T---(2)]]>

式中，U_xy＝[x(i)y(j)]^1×(IJ)为交易对象选择行向量；为交易损失行向量；

步骤3、计算交易商与发电厂商和用户双边交易时的总条件风险价值，具体方法是：将电价p(i)的K₁个样本和电价q(j)的K₂个样本分别代入式(1)，得出交易商与第i级发电厂商和第j级用户双边交易的K₁×K₂个相对损失z_pq(i,j,k₁,k₂)，计算得到这K₁×K₂个相对损失z_pq(i,j,k₁,k₂)在置信度水平β下的值，记为z_{pq_VaR}(i,j)，计算一组数据在某个置信度水平下的值是目前成熟的技术；

交易商与全部等级发电厂商和全部等级用户双边交易时的总风险价值z_{pq_VaR}为：

zpq_VaR=Σj=1JΣi=1Ix(i)y(j)zpq_VaR(i,j)---(3)]]>

交易商与全部等级发电厂商和全部等级用户双边交易时的总条件风险价值z_{pq_CVaR}为：

Zpq_CVaR≈Zpq_VaR+1K1×K2×(1-β)Σk1=1K1Σk2=1K2[-UxyVk1k2T-Zpq_VaR]+---(4)]]>

式中：β为置信度水平，优化取值可为0.95；

步骤4、建立电能交易商交易对象选取优化模型，该模型基于目标函数：

min Z_{pq_CVaR}(5)

约束条件为：

s.t.x(i),y(j)>0x(i),y(j)<1Σi=1Ix(i)=1Σj=1Jy(j)=1---(6)]]>

步骤5、采用粒子群优化方法求解电能交易商交易对象选取优化模型，具体方法是：采用粒子群优化方法对式(5)和式(6)所示的优化模型进行求解，最终得出电能交易商选择各个容量等级发电厂商和用户比例x(i)和y(j)的优化值，实现交易对象选取的优化。