[发明专利]一种风险预警方法及系统

说明书

本发明提供了一种风险预警方法及系统；其中，所述方法包括：根据第一波动率数据计算上行风险值和下行风险值；根据第二波动率数据计算风险预测因子；根据所述上行风险值、所述下行风险值和所述风险预测因子确定风险预警方案并实施。本发明的方案能有效预测未来一段时间内波动率指数的上行幅度和下行幅度，进而可以风险预警(波动率上行)和机会提醒(波动率下行)，这在风险智能管理方面有着重要的应用价值。

技术领域

本发明涉及金融及计算机技术领域，具体而言，涉及一种风险预警方法、系统及计算机存储介质。

背景技术

无论超大型主权财富基金、养老金、基金会、捐赠基金、银行理财子公司、保险公司，还是普通的个人投资者，都需要进行大类资产配置。主要的资产类别有股票(沪深300指数、标普500指数)、债券(利率债和信用债)、大宗商品及现金。最经典的大类资产配置方法是60/40法则，既将60％的资金投资债券，40％的资金投资股票。在大类资产配置时，需要监控和预测市场风险。市场风险通常用波动率指数VIX值来衡量。波动率指数VIX，又称恐慌指数，其包含了对VIX指数未来的预期，VIX的急剧上升，通常都会伴随着股票指数的暴跌。因此监控和预测股票波动率指数(VIX)是有意义的。

然而，现有技术不能有效地预测VIX指数。

发明内容

为了至少解决上述背景技术中存在的技术问题，本发明提供了一种风险预警方法、系统及计算机存储介质。

本发明的第一方面提供了一种风险预警方法，其特征在于，包括如下步骤：

根据第一波动率数据计算上行风险值和下行风险值；

根据第二波动率数据计算风险预测因子；

根据所述上行风险值、所述下行风险值和所述风险预测因子确定风险预警方案并实施。

进一步地，所述根据第一波动率数据计算上行风险值和下行风险值，包括：

获取第一波动率数据，根据所述第一波动率数据确定一类风险指标和二类风险指标；

其中，所述一类风险指标包括一类上行风险值、一类下行风险值，所述二类风险指标包括二类上行风险值、二类下行风险值。

进一步地，所述获取第一波动率数据，包括：

获取波动率指数(VIX)的日频数据，包括最高价，最低价和收盘价；获取波动率指数(VIX)的近月、次月期货合约的收盘价和结算日期。

进一步地，所述根据所述第一波动率数据确定一类风险指标，包括：

波动率指数(VIX)的一类上行风险值Y_1u设定为未来T天内的VIX的最大值相对于当前交易日收盘价的上涨比例,其中T为正整数，即：

Y_1u＝(P_high-P₀)/P₀

式中，P_high为未来T天内的VIX最大值；P₀为当前交易日VIX的收盘价；一类上行风险值Y_1u越大，则表明VIX上行风险越大；

波动率指数(VIX)的一类下行风险值Y_1d设定为未来T天内的VIX的最小值相对于当前交易日收盘价的下跌比例,即：

Y_1d＝(P_low-P₀)/P₀

式中，P_l。w为未来T天内VIX的最小值；一类下行风险值Y_1d越大时，则表明VIX下行风险越大。