[发明专利]金融交易数据处理装置及方法

说明书

本发明提供了一种金融交易数据处理装置及方法，应用于金融技术领域，该装置包括：行情数据处理模块，用于在接收到交易所发送的行情数据后，写入行情数据内存消息队列中；交易策略模块，用于从行情数据内存消息队列中读取行情数据，进行金融指标计算，根据计算的金融指标，判断是否生成订单，若是，根据金融指标生成订单，将订单写入订单内存消息队列中；订单管理模块，用于从订单内存消息队列中读取订单，根据路由规则发送至最合适的交易所；接收交易所反馈的订单反馈，将订单反馈写入到订单反馈内存消息队列；交易策略模块还用于：从订单反馈内存消息队列读取订单反馈，更新订单状态。本发明交易延迟低，持久化好，高扩展性，一致性好。

技术领域

本发明涉及交融技术领域，尤其涉及一种金融交易数据处理装置及方法。

背景技术

对证券交易、期货交易、外汇交易等强调强实时性的金融市场的交易系统来说，其技术要求相比常规金融系统来说更加苛刻，需要满足以下条件：

第一，极低的交易延迟，要求越低越好，比如最好达到微秒级(注：1微秒是1秒的1000000分之1)；

第二，零延迟的持久化，这一点无论是企业级磁盘、固态盘、还是高速网络盘都无法满足需求，只有内存才能满足需求，但内存本身存在易丢失的特性，不能直接用于持久化；

第三，高扩展，可持续的添加多个新增的交易单元而不能影响上述处理性能要求；

第四，延迟具备低抖动特性，即较高一致性，延迟时间没有抖动和毛刺；

以上这些条件中，每个分项的要求在单独实现时，其难度相对不高，但在全部要求同时成立时，则非常苛刻，难度特别巨大。

发明内容

本发明实施例提出一种交易数据处理装置，交易延迟低，持久化好，高扩展性，一致性好，该装置包括：

行情数据处理模块，用于在接收到交易所发送的行情数据后，写入行情数据内存消息队列中；

交易策略模块，用于从行情数据内存消息队列中读取行情数据，进行金融指标计算，根据计算的金融指标，判断是否生成订单，若是，根据金融指标生成订单，将订单写入订单内存消息队列中；

订单管理模块，用于从订单内存消息队列中读取订单，根据路由规则发送至最合适的交易所；接收交易所反馈的订单反馈，将订单反馈写入到订单反馈内存消息队列；

交易策略模块还用于：从订单反馈内存消息队列读取订单反馈，更新订单状态。

本发明实施例提出一种交易数据处理方法，交易延迟低，持久化好，高扩展性，一致性好，该方法包括：

在接收到交易所发送的行情数据后，写入行情数据内存消息队列中；

从行情数据内存消息队列中读取行情数据，进行金融指标计算；

根据计算的金融指标，判断是否生成订单，若是，根据金融指标生成订单，将订单写入订单内存消息队列中；

从订单内存消息队列中读取订单，根据路由规则发送至最合适的交易所；

接收交易所反馈的订单反馈，将订单反馈写入到订单反馈内存消息队列；

从订单反馈内存消息队列读取订单反馈，更新订单状态。

本发明实施例还提供一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述交易数据处理方法。

本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述交易数据处理方法。