[发明专利]金融交易数据处理装置及方法

权利要求书

1.一种金融交易数据处理装置，其特征在于，包括：

行情数据处理模块，用于在接收到交易所发送的行情数据后，写入到行情数据内存消息队列中；

交易策略模块，用于从行情数据内存消息队列中读取行情数据，进行金融指标计算，根据计算的金融指标，判断是否生成订单，若是，根据金融指标生成订单，将订单写入订单内存消息队列中；

订单管理模块，用于从订单内存消息队列中读取订单，根据路由规则发送至最合适的交易所；接收交易所反馈的订单反馈，将订单反馈写入到订单反馈内存消息队列；

交易策略模块还用于：从订单反馈内存消息队列读取订单反馈，更新订单状态。

2.如权利要求1所述的装置，其特征在于，行情数据处理模块具体用于：在接收到交易所发送的行情数据后，通过入队函数，将行情数据写入到行情数据内存消息队列中；

交易策略模块具体用于：通过出队函数，从行情数据内存消息队列中读取行情数据；通过入队函数将订单写入到订单内存消息队列中；通过出队函数，从订单反馈内存消息队列读取订单反馈。

3.如权利要求1所述的装置，其特征在于，交易策略模块具体用于：

根据金融指标、自身头寸和风险控制要求，判断是否生成订单。

4.如权利要求1所述的装置，其特征在于，所述行情数据内存消息队列、订单内存消息队列和订单反馈内存消息队列使用内存映射文件作为持久化存储。

5.如权利要求1所述的装置，其特征在于，所述行情数据内存消息队列、订单内存消息队列和订单反馈内存消息队列为利用CAS的原子锁开发的无锁队列。

6.一种金融交易数据处理方法，其特征在于，包括：

在接收到交易所发送的行情数据后，写入到行情数据内存消息队列中；

从行情数据内存消息队列中读取行情数据，进行金融指标计算；

根据计算的金融指标，判断是否生成订单，若是，根据金融指标生成订单，将订单写入订单内存消息队列中；

从订单内存消息队列中读取订单，根据路由规则发送至最合适的交易所；

接收交易所反馈的订单反馈，将订单反馈写入到订单反馈内存消息队列；

从订单反馈内存消息队列读取订单反馈，更新订单状态。

7.如权利要求6所述的方法，其特征在于，在接收到交易所发送的行情数据后，写入行情数据内存消息队列中，包括：在接收到交易所发送的行情数据后，通过入队函数，将行情数据写入到行情数据内存消息队列中；

从行情数据内存消息队列中读取行情数据，包括：通过出队函数，从行情数据内存消息队列中读取行情数据；

将订单写入订单内存消息队列中，包括：通过入队函数将订单写入订单内存消息队列中；

从订单内存消息队列中读取订单，包括：通过出队函数，从订单内存消息队列中读取订单；

将订单反馈写入到订单反馈内存消息队列，包括：通过入队函数，将订单反馈写入到订单反馈内存消息队列；

从订单反馈内存消息队列读取订单反馈，包括：通过出队函数，从订单反馈内存消息队列读取订单反馈。

8.如权利要求6所述的方法，其特征在于，根据计算的金融指标，判断是否生成订单，包括：

根据金融指标、自身头寸和风险控制要求，判断是否生成订单。

9.如权利要求6所述的方法，其特征在于，所述行情数据内存消息队列、订单内存消息队列和订单反馈内存消息队列使用内存映射文件作为持久化存储。

10.如权利要求6所述的方法，其特征在于，所述行情数据内存消息队列、订单内存消息队列和订单反馈内存消息队列为利用CAS的原子锁开发的无锁队列。

11.一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求6至10任一项所述方法。