[发明专利]一种电力现货市场风险预警方法、系统、设备及存储介质

说明书

本发明提供了一种电力现货市场风险预警方法、系统、设备及存储介质，所述方法包括：获取电力现货市场日前信息；根据电力现货市场日前信息，建立GARCH模型；GARCH模型包括均值模型和方差模型；根据GARCH模型，得到历史现货价格波动率，并根据历史现货价格波动率，确定市场风险阈值；根据获取的待分析电力现货市场信息和GARCH模型，得到现货价格波动率预测值；根据市场风险阈值和所述现货价格波动率预测值，对电力现货市场进行风险预警，得到对应的风险预警结果。本发明基于现货市场风险的具象化分析，精准有效地预测现货价格的波动及波动引起的市场风险，便于相关部门和企业及时采取针对性措施，保障电力系统安全稳定的运行。

技术领域

本发明涉及风险监控技术领域，特别是涉及一种基于现货市场波动率的电力现货市场风险预警方法、系统、计算机设备和存储介质。

背景技术

电力现货市场价格易受到诸多方面因素的影响而产生波动，且该波动会直接影响市场相关变化，导致煤炭供应不足，电力供应不足等问题，进而影响整个电力系统运行的稳定性和安全性。那么，如何进行有效预测电力现货市场价格波动及进行相应的市场风险预警成为亟需解决的重要问题。

然而，实际电力现货价格多表现为波动较为频繁且不平稳的序列，并不能直接通过常用的时间序列模型(如自回归模型等)进行有效预测，得到的电力现货价格预测结果往往脱离实际，并不能基于其精准可靠地预测出现货价格的波动以及进行相应的市场风险预警，实际应用价值较低。

发明内容

本发明的目的是提供一种电力现货市场风险预警方法，通过针对现货价格波动频繁和不平稳的特点建立GARCH模型，并基于GARCH模型以现货价格波动率为研究对象及风险参考指标检测现货市场中的价格风险，实现了现货市场风险的具象化分析，有效解决现有技术应用缺陷，精准有效预测现货价格的波动及波动引起的市场风险，为相关部门和企业及时采取针对性措施提供可靠依据，具有重要的现实意义。

为了实现上述目的，有必要针对上述技术问题，提供了一种电力现货市场风险预警方法、系统、计算机设备和存储介质。

第一方面，本发明实施例提供了一种电力现货市场风险预警方法，所述方法包括以下步骤：

获取电力现货市场日前信息；所述电力现货市场日前信息包括日现货平均价格、日平均市场竞价空间和日港口煤炭价格；

根据所述电力现货市场日前信息，建立GARCH模型；所述GARCH模型包括均值模型和方差模型；

根据所述GARCH模型，得到历史现货价格波动率，并根据所述历史现货价格波动率，确定市场风险阈值；

根据获取的待分析电力现货市场信息和所述GARCH模型，得到现货价格波动率预测值；

根据所述市场风险阈值和所述现货价格波动率预测值，对电力现货市场进行风险预警，得到对应的风险预警结果。

进一步地，所述根据所述电力现货市场日前信息，建立GARCH模型的步骤包括：

将所述日现货平均价格确定为被解释变量，并将所述日平均市场竞价空间和所述日港口煤炭价格确定为解释变量；

根据所述被解释变量和所述解释变量，建立所述均值模型；

根据所述均值模型，建立对应的方差模型，并根据所述均值模型和方差模型，得到所述GARCH模型。

进一步地，所述根据所述被解释变量和所述解释变量，建立所述均值模型的步骤包括：

对所述被解释变量和所述解释变量进行平稳性检验，并对所述被解释变量和所述解释变量中不平稳的序列变量进行差分处理，得到对应的平稳被解释变量和平稳解释变量；

根据所述平稳被解释变量和所述平稳解释变量，建立所述均值模型。