[发明专利]一种电力现货市场风险预警方法、系统、设备及存储介质

权利要求书

1.一种电力现货市场风险预警方法，其特征在于，所述方法包括以下步骤：

获取电力现货市场日前信息；所述电力现货市场日前信息包括日现货平均价格、日平均市场竞价空间和日港口煤炭价格；

根据所述电力现货市场日前信息，建立GARCH模型；所述GARCH模型包括均值模型和方差模型；

根据所述GARCH模型，得到历史现货价格波动率，并根据所述历史现货价格波动率，确定市场风险阈值；

根据获取的待分析电力现货市场信息和所述GARCH模型，得到现货价格波动率预测值；

根据所述市场风险阈值和所述现货价格波动率预测值，对电力现货市场进行风险预警，得到对应的风险预警结果。

2.如权利要求1所述的电力现货市场风险预警方法，其特征在于，所述根据所述电力现货市场日前信息，建立GARCH模型的步骤包括：

将所述日现货平均价格确定为被解释变量，并将所述日平均市场竞价空间和所述日港口煤炭价格确定为解释变量；

根据所述被解释变量和所述解释变量，建立所述均值模型；

根据所述均值模型，建立对应的方差模型，并根据所述均值模型和方差模型，得到所述GARCH模型。

3.如权利要求2所述的电力现货市场风险预警方法，其特征在于，所述根据所述被解释变量和所述解释变量，建立所述均值模型的步骤包括：

对所述被解释变量和所述解释变量进行平稳性检验，并对所述被解释变量和所述解释变量中不平稳的序列变量进行差分处理，得到对应的平稳被解释变量和平稳解释变量；

根据所述平稳被解释变量和所述平稳解释变量，建立所述均值模型。

4.如权利要求2所述的电力现货市场风险预警方法，其特征在于，所述GARCH模型表示为：

均值模型：P＝c+a₁×CECI+a₂×LOAD+u_t

方差模型：

其中，P表示日现货平均价格；c、δ₀表示模型中的常数项；a₁、a₂、δ_i和γ_j表示模型中变量的系数；CECI和LOAD分别表示日港口煤炭价格和日平均竞价空间；u_t表示均值模型中的扰动项，u_t-i表示滞后i阶的扰动项，r表示u_t的最大滞后阶数；σ_t²表示u_t的方差，σ_t-j²表示u_t滞后j阶的方差，s表示σ_t²的最大滞后阶数。

5.如权利要求1所述的电力现货市场风险预警方法，其特征在于，所述根据所述GARCH模型，得到历史现货价格波动率的步骤包括：

将所述均值模型中扰动项的方差作为现货价格波动率，根据所述电力现货市场日前信息，得到所述历史现货价格波动率。

6.如权利要求1所述的电力现货市场风险预警方法，其特征在于，所述根据所述历史现货价格波动率，确定市场风险阈值的步骤包括：

将所述历史现货价格波动率进行降序排列，绘制对应的概率累计图；

确定预设预警级别对应的风险累积概率，并根据所述风险累积概率和所述概率累计图，得到对应的风险波动率数据，以及将各个预设预警级别对应的所述风险波动率数据，作为对应的市场风险阈值。