[发明专利]一种主题基金分类方法、装置、电子设备及存储介质

权利要求书

1.一种主题基金分类方法，其特征在于，所述方法包括：

获取基金产品数据和主题数据，其中，所述基金产品数据包括至少一个基金产品，所述主题数据包括至少一个主题指数；

对所述基金产品数据和主题数据进行过滤，得到过滤后的第一基金产品数据和第一主题数据；

基于所述第一基金产品数据和第一主题数据，确定每个基金产品与不同主题指数的业绩相似度和持仓相似度；

基于所述业绩相似度和所述持仓相似度，确定每个基金产品与不同主题指数的综合相似度；

基于所述综合相似度，从多个主题指数中确定第一目标主题指数；

计算每个基金产品与所述第一目标主题指数的持仓重合度；

基于所述持仓重合度，从所述第一目标主题指数中确定第二目标主题指数；

将每个基金产品与所述第二目标主题指数建立对应关系。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基金产品数据包括各基金产品设定时长内平均股票持仓比例，所述主题数据包括各主题指数对应的成分股数量，所述对所述基金产品数据和主题数据进行过滤，得到过滤后的第一基金产品数据和第一主题数据的步骤，包括：

将每个主题指数对应的成分股数量与预设数值进行比较；

将成分股票数量小于所述预设数值的主题指数进行过滤，得到第一主题数据；

将每个基金产品对应的设定时长内平均股票持仓比例与预设比例进行比较；

将设定时长内平均股票持仓比例小于所述预设比例的基金产品过滤，得到第一基金产品数据。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述第一基金产品数据包括各基金产品对应的第一设定时长内收益率序列和各基金产品持仓股票所属子行业的持仓比例，所述第一主题数据包括各主题指数对应的第二设定时长内收益率序列、各主题指数的成分股所属子行业的市值、以及各主题指数的成分股分别在不同行业的总市值，不同行业包括申万一级行业、申万二级行业以及申万三级行业，不同行业包含至少一个子行业，所述基于所述第一基金产品数据和第一主题数据，确定所述每个基金产品与不同主题指数的业绩相似度和持仓相似度的步骤，包括：

针对每个基金产品，计算该基金产品的第一设定时长内收益率序列与各主题指数对应的第二设定时长内收益率序列的业绩相似度；

基于所述各基金产品持仓股票所属子行业的持仓比例，确定各基金产品持仓股票在不同行业的持仓比例；

基于各主题指数的成分股所属子行业的市值和各主题指数成分股分别在不同行业的总市值，计算各主题指数在不同行业的市值；

针对每个行业，基于各基金产品在该行业的持仓比例和各主题指数在该行业的市值，计算每个基金产品与各主题指数在该行业的偏离度；

基于每个基金产品与各主题指数在各行业的偏离度，计算每个基金产品与各主题指数的主题指数在整体行业的目标偏离度，其中，整体行业包括申万一级行业、申万二级行业以及申万三级行业的总和；

基于目标偏离度，计算每个基金产品与各主题指数的持仓相似度。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，通过以下公式计算每个基金产品与不同主题指数的综合相似度：

S_j＝(S_corr,j+S_hold,j)/2，其中，S_i为基金产品与各主题指数的综合相似度，S_corr,j为基金产品与各主题指数的业绩相似度，S_hold,j为基金产品与各主题指数的持仓相似度，j为各主题指数。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于所述综合相似度，从多个主题指数中确定第一目标主题指数的步骤，包括：

将各综合相似度与预设相似度进行比较；

将综合相似度小于所述预设相似度的主题指数，从多个主题指数中过滤；

将过滤后的多个主题指数作为第一目标主题指数。