[发明专利]直投组合构建方法及装置

说明书

本发明公开了一种直投组合构建方法及装置，可用于金融技术领域，该方法包括：根据基准的权益类占比和流动性占比，确定调整模型的约束条件；确定调整模型的目标函数；基于调整模型的约束条件和目标函数，建立直投产品的调整模型，求解直投产品的权重向量，其中，权重向量包括直投组合的各个产品的持仓金额占比；根据所述权重向量，确定直投组合中各个产品的申购金额和申购比例，生成交易计划。本发明可以对直投组合做再平衡以控制风险。

技术领域

本发明涉及金融技术领域，尤其涉及直投组合构建方法及装置。

背景技术

本部分旨在为权利要求书中陈述的本发明实施例提供背景或上下文。此处的描述不因为包括在本部分中就承认是现有技术。

受托直投是企业年金和职业年金投资运作的一种模式，它是指受托人根据企业年金和职业年金计划受托管理合同约定直接将基金财产投资于一个或者多个养老金产品。

受托直投流程是：受托人拟定配置方案→受托人建立直投组合→受托人筛选养老金产品→受托人完成产品配置。其中，上述受托直投的流程中一个需要解决的问题是如何自动进行组合构建，即如何根据目标基准进行养老金产品的配置策略就变得尤为重要。在传统的直投组合管理过程中，该过程由人工粗略计算获得，当在组合内配置的养老金产品充分分散化后，难以保证每日对组合持仓和风格暴露跟踪。

发明内容

本发明实施例提供一种直投组合构建方法，用以基于当前基准，对直投组合进行构建，获得直投组合中各个产品的申购金额和申购比例，实现直投组合自动化管理，该方法包括：

根据基准的权益类占比和流动性占比，确定调整模型的约束条件；

确定调整模型的目标函数；

基于调整模型的约束条件和目标函数，建立直投产品的调整模型，求解直投产品的权重向量，其中，权重向量包括直投组合的各个产品的持仓金额占比；

根据所述权重向量，确定直投组合中各个产品的申购金额和申购比例，生成交易计划。

本发明实施例还提供一种直投组合构建装置，用以基于当前基准，对直投组合进行构建，获得直投组合中各个产品的申购金额和申购比例，实现直投组合自动化管理，该装置包括：

约束条件确定模块，用于根据基准的权益类占比和流动性占比，确定调整模型的约束条件；

目标函数确定模块，用于确定调整模型的目标函数；

调整模型求解模块，用于基于调整模型的约束条件和目标函数，建立直投产品的调整模型，求解直投产品的权重向量，其中，权重向量包括直投组合的各个产品的持仓金额占比；

交易计划生成模块，用于根据所述权重向量，确定直投组合中各个产品的申购金额和申购比例，生成交易计划。

本发明实施例还提供一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述直投组合构建方法。

本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述直投组合构建方法。

本发明实施例还提供一种计算机程序产品，所述计算机程序产品包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述直投组合构建方法。