[发明专利]基于客户持仓的基金资产配置方法及装置

权利要求书

1.一种基于客户持仓的基金资产配置方法，其特征在于，包括：

获取客户的基金持仓属性向量，其中，基金持仓属性向量中的每种基金持仓属性用于表示基金投资的不同产品在该基金的占比；

根据所述基金持仓属性向量，构建客户的基金持仓相关性矩阵；

根据客户的基金持仓相关性矩阵，判断同类基金；

基于预设指标，进行同类基金排序；

根据同类基金排序，生成客户的基金资产配置方案。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，根据所述基金持仓属性向量，构建客户的基金持仓相关性矩阵，包括：

采用如下公式计算任意两个基金的相关性：

其中，A_ij为第i个基金X与第j个基金Y的相关性，X_n为基金X的基金持仓属性向量中的第n个值，Y_n为基金Y的基金持仓属性向量中的第n个值；

基于计算的任意两个基金的相关性，构建客户的基金持仓相关性矩阵。

3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述预设指标包括近三年收益率、最大回撤、基金经理评分中的其中一种或任意组合。

4.如权利要求1所述的方法，其特征在于，根据同类基金排序，生成客户的基金资产配置方案，包括：

获取客户的每种持仓基金的收益；

根据每种持仓基金的收益，以及同类基金排序，生成客户的基金资产配置方案。

5.一种基于客户持仓的基金资产配置装置，其特征在于，包括：

基金持仓属性向量获得模块，用于获取客户的基金持仓属性向量，其中，基金持仓属性向量中的每种基金持仓属性用于表示基金投资的不同产品在该基金的占比；

基金持仓相关性矩阵构建模块，用于根据所述基金持仓属性向量，构建客户的基金持仓相关性矩阵；

同类基金判断模块，用于根据客户的基金持仓相关性矩阵，判断同类基金；

同类基金排序模块，用于基于预设指标，进行同类基金排序；

基金资产配置方案生成模块，用于根据同类基金排序，生成客户的基金资产配置方案。

6.如权利要求5所述的装置，其特征在于，基金持仓相关性矩阵构建模块具体用于：

采用如下公式计算任意两个基金的相关性：

其中，A_ij为第i个基金X与第j个基金Y的相关性，X_n为基金X的基金持仓属性向量中的第n个值，Y_n为基金Y的基金持仓属性向量中的第n个值；

基于计算的任意两个基金的相关性，构建客户的基金持仓相关性矩阵。

7.如权利要求5所述的装置，其特征在于，所述预设指标包括近三年收益率、最大回撤、基金经理评分中的其中一种或任意组合。

8.如权利要求5所述的装置，其特征在于，基金资产配置方案生成模块包括：

基金收益获得模块，用于获取客户的每种持仓基金的收益；

方案确定模块，用于根据每种持仓基金的收益，以及同类基金排序，生成客户的基金资产配置方案。

9.一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至4任一项所述方法。

10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至4任一项所述方法。

11.一种计算机程序产品，其特征在于，所述计算机程序产品包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至4任一项所述方法。