[发明专利]一种风险因子配置方法、装置及设备

说明书

本发明实施例涉及数据处理技术领域，公开了一种风险因子配置方法、装置及设备，方法包括设置FRTB标准法为根节点；基于目标监管对象的监管信息对风险因子进行层级划分；基于风险因子的层级划分结果，自上而下的将风险因子配置为不同层级的子节点；基于根节点和子节点生成风险因子树结构；基于风险因子树结构计算目标监管对象的风险头寸。本申请实现了将风险因子配置为风险因子树，并基于风险因子树方便快捷地将敏感度由风险因子最底层汇总至最高层的技术效果，降低了头寸计算的复杂性，提升了计算精度。

技术领域

本发明实施例涉及数据处理技术领域，尤其涉及一种风险因子配置方法、装置及设备。

背景技术

在FRTB(Fundamental Review of the Trading Book，交易账簿的基本审查)新标准法执行的过程中，需要对敏感度在风险因子、bucket(风险分组)内部、bucket之间、风险分类之间进行汇总。现有的风险因子只是简单把估值所用到的折现的曲线做了合集，不符合巴塞尔对风险因子的定义。原有风险因子没有风险因子树的概念，无法快速直接地在风险因子层面上对敏感度进行汇总等处理。

原有风险因子的弊端在于：只有曲线层级，没有细化到期限；只是曲线的集合，不存在树的概念，不利于在风险因子层级做汇总及计算等处理；如有设置限额的需求，则没法在各个层级汇总统计限额。

发明内容

本发明实施例提供一种风险因子配置方法、装置及设备，解决了现有技术在对风险因子进行汇总计算中只是简单把估值所用到的折现的曲线做了合集所导致的，无法直接快速的在风险因子层面上对敏感度进行汇总等处理的技术问题。

第一方面，本发明实施例提供了一种风险因子配置方法，所述风险因子配置方法包括：

设置FRTB标准法为根节点；

基于目标监管对象的监管信息对风险因子进行层级划分，其中，所述监管信息至少包括交易种类、交易币种、收益率以及监管期限；

基于所述风险因子的层级划分结果，自上而下的将所述风险因子配置为不同层级的子节点；

基于所述根节点和所述子节点生成风险因子树结构；

基于所述风险因子树结构计算所述目标监管对象的风险头寸。

第二方面，本发明实施例还提供了一种风险因子配置装置，所述风险因子配置装置包括：

根节点设置单元，用于设置FRTB标准法为根节点；

层级划分单元，用于基于目标监管对象的监管信息对风险因子进行层级划分，其中，所述监管信息至少包括交易种类、交易币种、收益率以及监管期限；

子节点配置单元，用于基于所述风险因子的层级划分结果，自上而下的将所述风险因子配置为不同层级的子节点；

树结构生成单元，用于基于所述根节点和所述子节点生成风险因子树结构；

头寸计算单元，用于基于所述风险因子树结构计算所述目标监管对象的风险头寸。

第三方面，本发明实施例还提供了一种风险因子配置设备，所述风险因子配置设备包括：

一个或多个处理器；

存储装置，用于存储一个或多个程序；

当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，使得所述一个或多个处理器实现如本发明实施例第一方面任意的风险因子配置方法。

第四方面，本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该程序被处理器执行时实现如本发明实施例第一方面任意的风险因子配置方法。