[发明专利]一种风险因子配置方法、装置及设备

权利要求书

1.一种风险因子配置方法，其特征在于，所述风险因子配置方法包括：

设置FRTB标准法为根节点；

基于目标监管对象的监管信息对风险因子进行层级划分，其中，所述监管信息至少包括交易种类、交易币种、收益率以及监管期限；

基于所述风险因子的层级划分结果，自上而下的将所述风险因子配置为不同层级的子节点；

基于所述根节点和所述子节点生成风险因子树结构；

基于所述风险因子树结构计算所述目标监管对象的风险头寸。

2.根据权利要求1所述的风险因子配置方法，其特征在于，所述基于目标监管对象的监管信息对风险因子进行层级划分包括：

依据所述FRTB标准法配置敏感度风险因子以及违约风险因子为第二层级，其中，所述敏感度风险因子指依据所述FRTB标准法定义的风险类别所划分出的风险因子，所述违约风险因子指的是违反所述FRTB标准法的风险因子；

将所述第二层级下的风险因子依据所述FRTB标准法的风险类别进行层级划分，得到第三层级；

依据巴塞尔协议定义的风险类型进行风险分组，得到第四层级；

将所述风险分组下的风险因子划分为第五层级；

将所述风险因子的预设监管期限配置为第六层级。

3.根据权利要求2所述的风险因子配置方法，其特征在于，所述基于所述风险因子的层级划分结果，自上而下的将所述风险因子配置为不同层级的子节点包括：

将所述层级划分结果中划分出的层级下的所述风险因子相对应的配置为同等层级的子节点。

4.根据权利要求2所述的风险因子配置方法，其特征在于，所述第三层级包括一般利率风险、信用利差风险非资产证券化、外汇风险、商品风险、股权风险、违约风险非证券化，其中，所述一般利率风险、所述信用利差风险非资产证券化、所述信用利差风险证券化、所述外汇风险、所述商品风险以及所述股权风险为第二层级中敏感度风险因子下的第三层级，所述违约风险非证券化为第二层级中违约风险因子下的第三层级。

5.根据权利要求4所述的风险因子配置方法，其特征在于，所述依据巴塞尔协议定义的风险类型进行风险分组，得到第四层级包括：

将所述一般利率风险下的风险因子依据不同币种进行划分，得到第四层级。

6.根据权利要求2所述的风险因子配置方法，其特征在于，所述基于所述风险因子树结构计算所述目标监管对象的风险头寸包括：

基于所述风险因子树结构计算所述第四层级下的所有风险因子的加权敏感度，并判断每个所述加权敏感度的父节点是否相同；

若相同，则计算每两个所述加权敏感度之间的相关性系数；

基于所述相关性系数确定所述监管对象在所述第四层级下的风险头寸。

7.根据权利要求6所述的风险因子配置方法，其特征在于，所述基于所述风险因子树结构计算所述第四层级下的所有风险因子的加权敏感度包括：

基于所述风险因子树结构获取风险因子详情层级的风险敏感度以及相应风险因子的风险权重，其中，所述风险敏感度用于表征风险因子对于所述目标监管对象的影响程度，所述风险因子详情层级为所述风险因子树结构中的第六层级；

将所述风险敏感度以及所述风险权重进行加权计算，得到相应风险因子的加权敏感度；

汇总所述第四层级下的所有风险因子的加权敏感度。

8.根据权利要求6所述的风险因子配置方法，其特征在于，在计算得到所述目标监管对象在所述第四层级下的风险头寸之后，所述风险因子配置方法还包括：

获取第三层级相对应的子节点下的所有所述第四层级下的风险头寸；

计算所述第四层级相对应的各子节点之间的相关性系数；

基于获取到的所述风险头寸以及计算出的所述相关性系数确定所述第二层级下的delta、vega及curvature。