[发明专利]中长期摘牌交易系统及交易方法

说明书

本发明公开了中长期摘牌交易系统及交易方法,交易系统包括数据获取和摘牌插件、曲线价值和收益模块、交易辅助决策模块及摘牌结果可视化展示模块；交易方法能自动获取相关信息、全部数据并根据公式计算挂牌收益曲线、离散度和波动率，然后据此确定摘牌策略并自动执行，最后还能可视化分析统计结果。本发明具有能自动获取挂单数据、量化分析已有挂单的曲线价值和期望收益，并根据市场成员本身的条件，灵活地设置摘牌策略和顺位，通过多线程抢单操作，提高交易成功率，帮助市场成员实现收益最大化的优点。

技术领域

本发明涉及电力市场中长期交易领域，特别是中长期摘牌交易系统及交易方法。

背景技术

传统模式下，电力交易主要以电网为中介，终端用户和发电企业分别与电网开展交易并完成结算。不同用户类型(居民、工业、商业等)有不同的价格(统称为目录电价)，该电价由政府能源和物价相关部门制定。随着新能源装机增加、煤价的波动以及市场经济发展，传统电力交易模式无法反映市场变化规律，因此中国开始进行电力市场交易改革。

电力市场交易主要包括中长期和现货两种模式，中长期交易是指在交割日2天以前开展的交易，交易品种包括摘挂牌、双边、集中竞价和滚动撮合等。中长期摘挂牌交易是一种常用的交易品种，买卖一方按单日分时段电量曲线及其对应的单一价格进行挂牌，另一方根据电量需求和价格进行摘牌操作，按照摘牌时间排序，直到挂牌量全部摘完截止。

目前电力交易中心(交易所)提供的交易系统仅有基本的电量和电价数据，市场成员没有自动化的交易系统支撑，只能在电力交易中心系统上进行手工操作，无法快速准确的摘到满足需求的挂单。

现有的抢单工具或插件，仅能简单的进行摘牌电量和电价的参数设置，摘取满足这两个参数条件的挂单，无法自动分析交易损益和确定择优摘牌策略。

所以，现有的中长期交易系统存在只能手动操作无法满足摘单需求、抢单工具功能单一无法保证收益最大化的问题。

发明内容

本发明的目的在于，提供中长期摘牌交易系统及交易方法。本发明具有能自动获取挂单数据、量化分析已有挂单的曲线价值和期望收益，并根据市场成员本身的条件，灵活地设置摘牌策略和顺位，通过多线程抢单操作，提高交易成功率，帮助市场成员实现收益最大化的优点。

本发明的技术方案：中长期摘牌交易系统，包括数据获取和摘牌插件、曲线价值和收益模块、交易辅助决策模块及摘牌结果可视化展示模块；

所述数据获取和摘牌插件用于获取市场交易窗口相关信息和挂牌信息，并自动按摘牌策略进行摘牌和结果获取操作；

所述曲线价值和收益模块能计算各挂牌曲线价值和收益，并展示所有挂牌的曲线价值、收益、离散度和波动率相关信息，查找特定曲线，选择满足摘牌条件的挂牌曲线；

所述交易辅助决策模块能对符合收益和曲线需求的挂牌曲线进行策略顺位和摘牌模式的制定；

所述摘牌结果可视化展示模块能根据摘牌结果可视化展示成交明细和总体情况，方便实时掌握成交情况和进展。

中长期摘牌交易方法，包括如下步骤：

S1、自动获取市场交易窗口信息和市场成员私有信息；

S2、自动获取市场交易窗口下所有市场成员的全部挂牌数据；

S3、系统导入现有的对应交易周期现货市场日前价格预测，用于挂牌曲线价值和收益评估；

S4、自动计算挂牌曲线收益；

S5、自动计算挂牌曲线的离散度和波动率；

S6、根据挂牌曲线价值、收益、离散度和波动率，确定摘牌顺序和摘牌电量，确定摘牌策略、模式和摘牌总电量；所述摘牌总电量小于等于交易窗口允许成交总电量；