[发明专利]中长期摘牌交易系统及交易方法

权利要求书

1.中长期摘牌交易系统，其特征在于：本交易系统能根据实际需要进行单线程或多线程的切换，确保摘牌成功；本交易系统包括数据获取和摘牌插件、曲线价值和收益模块、交易辅助决策模块及摘牌结果可视化展示模块；

所述数据获取和摘牌插件用于获取市场交易窗口相关信息和挂牌信息，并自动按摘牌策略进行摘牌和结果获取操作；

所述曲线价值和收益模块能计算各挂牌曲线价值和收益，并展示所有挂牌的曲线价值、收益、离散度和波动率相关信息，查找特定曲线，选择满足摘牌条件的挂牌曲线；

所述交易辅助决策模块能对符合收益和曲线需求的挂牌曲线进行策略顺位和摘牌模式的制定；

所述摘牌结果可视化展示模块能根据摘牌结果可视化展示成交明细和总体情况，方便实时掌握成交情况和进展。

2.根据权利要求1所述的中长期摘牌交易系统的中长期摘牌交易方法，其特征在于，包括如下步骤：

S1、自动获取市场交易窗口信息和市场成员私有信息；

S2、自动获取市场交易窗口下所有市场成员的全部挂牌数据；

S3、系统导入现有的对应交易周期现货市场日前价格预测，用于挂牌曲线价值和收益评估；

S4、自动计算挂牌曲线收益；

S5、自动计算挂牌曲线的离散度和波动率；

S6、根据挂牌曲线价值、收益、离散度和波动率，确定摘牌顺序和摘牌电量，确定摘牌策略、模式和摘牌总电量；所述摘牌总电量小于等于交易窗口允许成交总电量；

S7、自动执行摘牌策略，实时判断摘牌电量、交易窗口允许成交总电量上限和预设的总摘牌电量的关系，避免超量成交；

S8、自动实时获取摘牌结果数据；

S9、可视化统计分析摘牌结果。

3.根据权利要求2所述的中长期摘牌交易方法，其特征在于：步骤S1所述的市场交易窗口信息包括交易窗口名称、交易周期、挂牌时间、摘牌时间和相关交易限制条件；

所述市场成员私有信息包括参与条件和可交易总电量上限。

4.根据权利要求2所述的中长期摘牌交易方法，其特征在于：步骤S2所述的挂牌数据包括各挂牌的总电量、分时段电量和挂牌价格。

5.根据权利要求2所述的中长期摘牌交易方法，其特征在于，步骤S4所述的自动计算挂牌曲线收益，其具体步骤如下：

S4.1、挂牌曲线现货价值计算公式为P_现为该挂牌曲线在现货市场中的平均交易价格，Q_挂,t为该挂牌曲线在t时段的挂单电量，P_预,t为该挂牌曲线对应的t时段现货日前预测价格；

S4.2、计算挂牌曲线价值，即该曲线的度电收益，计算公式为P_价值＝P_挂-P_现，P_价值为挂牌曲线的曲线价值；

S4.3、根据挂牌总电量计算挂牌曲线总体收益，计算公式为C＝(P_挂-P_现)*Q_挂，C为该曲线在现货市场中的总体收益，Q_挂为该挂牌总电量；

S4.4、根据收益计算结果，按从大到小排序，挂牌曲线总体收益排名越靠前，期望收益更高。

6.根据权利要求2所述的中长期摘牌交易方法，其特征在于，步骤S5所述的自动计算挂牌曲线的离散度和波动率，其具体步骤如下：

S5.1、根据计算公式计算挂牌曲线离散度，计算公式为

S5.2、根据计算公式计算挂牌曲线波动率，计算公式为B＝MAX(Q_挂)/MEDIAN(Q_挂)。