[发明专利]一种敞口限额管理方法及装置

说明书

本申请涉及数据分析领域，尤其涉及一种敞口限额管理方法及装置，包括：根据敞口限额参数、外汇现金流指标快照表、现金流明细表以及重估记录表，确定第一DV01；根据第二DV01和岗位限额，构建敞口限额警示信息；其中，第二DV01是设定交割日下的所述第一DV01的总和，敞口限额警示信息用于指示超出第一岗位的日间限额以及超出所述第一岗位的夜间限额中的至少一项，所述第一岗位为所述总经理、副经理、主管以及交易员中的一个；以及，向所述第一岗位或者所述第一岗位以及所述第一岗位的下级岗位发送所述敞口限额警示信息。

技术领域

本申请涉及数据分析领域，尤其涉及一种敞口限额管理方法及装置。

背景技术

敞口限额是金融研究机构所指定风险政策的具体量化指标，描述了金融研究机构对期望敞口的上限，是风险管理人员进行积极风险防范的重要风险监控基准。目前的敞口限额管理系统存在不能实时监控和分析计算，也不能反映某一业务的额度使用情况是否超限或者超出了哪个岗位的敞口限额。

发明内容

本申请实施例提供一种敞口限额管理方法及装置，用以推送敞口限额警示信息，降低系统风险与操作风险，提高对外汇即期交易的整体交易风险把控效率与准确性。

第一方面，为解决上述技术问题，本申请实施例提供一种敞口限额管理方法，包括：根据敞口限额参数、外汇现金流指标快照表、现金流明细表以及重估记录表，确定第一DV01，其中，第一DV01是所述第一币种在切面时间之前每日的实际DV01；根据第二DV01和岗位限额，构建敞口限额警示信息；其中，第二DV01是设定交割日下的所述第一DV01的总和，所述岗位限额包括如下中的一项或多项：总经理日间限额、总经理夜间限额、副经理日间限额、副经理夜间限额、主管日间限额、主管夜间限额、交易员日间限额以及交易员夜间限额；所述敞口限额警示信息用于指示超出第一岗位的日间限额以及超出所述第一岗位的夜间限额中的至少一项，所述第一岗位为所述总经理、副经理、主管以及交易员中的一个；向所述第一岗位或者所述第一岗位以及所述第一岗位的下级岗位发送所述敞口限额警示信息。

在上述实施例中，根据敞口限额参数、外汇现金流指标快照表、现金流明细表以及重估记录表，确定第一DV01，并根据第二DV01和岗位限额，构建敞口限额警示信息，第二DV01是设定交割日下的所述第一DV01的总和。之后，向第一岗位或者该第一岗位以及第一岗位的下级岗位发送敞口限额警示信息，从而实现了对敞口限额警示信息的主动获取以及主动推送，能够降低系统风险与操作风险，提高对外汇即期交易的整体交易风险把控效率与准确性。

一种可能的实现方式中，所述方法还包括：

确定所述敞口限额参数中包括掉期的限额参数。

一种可能的实现方式中，根据敞口限额参数、外汇现金流指标快照表、现金流明细表以及重估记录表，确定第一DV01，包括：

根据外汇现金指标快照表构建敞口指标地图；

根据所述敞口限额参数、现金流明细表，获取所述切面时间之前的所述第一币种的相关信息；

根据所述第一币种的相关信息、所述敞口指标地图以及所述重估记录表，获取所述第一DV01。

一种可能的实现方式中，所述岗位限额包括总经理日间限额、总经理夜间限额、副经理日间限额、副经理夜间限额、主管日间限额、主管夜间限额、交易员日间限额以及交易员夜间限额；

根据第二DV01和岗位限额，构建敞口限额警示信息，包括：

将所述第二DV01依次与所述总经理日间限额、所述总经理夜间限额、所述副经理日间限额、所述副经理夜间限额、所述主管日间限额、所述主管夜间限额、所述交易员日间限额以及所述交易员夜间限额进行对比，得到对比结果；

根据所述对比结果，构建所述敞口限额警示信息。

一种可能的实现方式中，所述方法还包括：