[发明专利]一种敞口限额管理方法及装置

权利要求书

1.一种敞口限额管理方法，其特征在于，包括：

根据敞口限额参数、外汇现金流指标快照表、现金流明细表以及重估记录表，确定第一DV01，其中，所述第一DV01是所述第一币种在切面时间之前每日的实际DV01；

根据第二DV01和岗位限额，构建敞口限额警示信息；其中，第二DV01是设定交割日下的所述第一DV01的总和，所述岗位限额包括如下中的一项或多项：总经理日间限额、总经理夜间限额、副经理日间限额、副经理夜间限额、主管日间限额、主管夜间限额、交易员日间限额以及交易员夜间限额；

所述敞口限额警示信息用于指示超出第一岗位的日间限额以及超出所述第一岗位的夜间限额中的至少一项，所述第一岗位为所述总经理、副经理、主管以及交易员中的一个；

向所述第一岗位或者所述第一岗位以及所述第一岗位的下级岗位发送所述敞口限额警示信息。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

确定所述敞口限额参数中包括掉期的限额参数。

3.根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，根据敞口限额参数、外汇现金流指标快照表、现金流明细表以及重估记录表，确定第一DV01，包括：

根据外汇现金指标快照表构建敞口指标地图；

根据所述敞口限额参数、现金流明细表，获取所述切面时间之前的所述第一币种的相关信息；

根据所述第一币种的相关信息、所述敞口指标地图以及所述重估记录表，获取所述第一DV01。

4.根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述岗位限额包括总经理日间限额、总经理夜间限额、副经理日间限额、副经理夜间限额、主管日间限额、主管夜间限额、交易员日间限额以及交易员夜间限额；

根据第二DV01和岗位限额，构建敞口限额警示信息，包括：

将所述第二DV01依次与所述总经理日间限额、所述总经理夜间限额、所述副经理日间限额、所述副经理夜间限额、所述主管日间限额、所述主管夜间限额、所述交易员日间限额以及所述交易员夜间限额进行对比，得到对比结果；

根据所述对比结果，构建所述敞口限额警示信息。

5.根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

根据所述第二DV01和所述岗位限额，确定敞口限额记录表，所述敞口限额记录表用于记录所述第一币种在每个岗位下的超限状态。

6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述敞口限额记录表包括敞口限额记录实时表和敞口限额记录历史表，所述敞口限额记录实时表用于获取当日的所述第一币种在每个岗位下的超限状态，所述敞口限额记录历史表用于获取当日之前的所述第一币种在每个岗位下的超限状态。

7.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

响应于用户的查询请求消息，根据所述敞口限额记录表，获取查询结果；

显示所述查询结果。

8.根据权利要求7所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

根据所述查询结果绘制所述第一币种的超额走势曲线；

显示所述超额走势曲线。