[发明专利]一种新型的智能化财富管理系统

权利要求书

1.一种新型的智能化财富管理系统，其特征在于，包括以下模块中的至少一种：

基金筛选模块，用以基于基金行业配置进行相似基金的筛选；

聚焦分析模块，用以基于龙虎榜数据对股票进行聚焦分析；

风险预警模块，用以基于股债收益比较进行投资的风险预警。

2.根据权利要求1所述的智能化财富管理系统，其特征在于，所述基金筛选模块中包括以下模块：

持仓数据获取模块，用于获取各基金的持仓数据；

基金数据计算模块，用于根据各所述基金的持仓数据计算各所述基金的行业仓位分布；基于各所述基金的行业仓位分布，分别计算目标基金与其它基金的相似度；

相似基金确定模块，用于基于所述目标基金与其它基金的相似度，确定所述目标基金的相似基金。

3.根据权利要求2所述的智能化财富管理系统，其特征在于，所述持仓数据获取模块获取各基金的持仓数据的实现方式包括：

获取各所述基金最新的年报、中报或季报公开的持仓数据；

根据获取的各所述基金的持仓数据，通过以下公式计算各所述基金的每个申万一级行业仓位分布：

一只股票的持仓市值占基金净值比＝该股票的持仓市值/基金净值；以及

一个行业的仓位＝(属于该行业的股票1的持仓市值占基金净值比+属于该行业的股票2的持仓市值占基金净值比+…+属于该行业的股票n的持仓市值占基金净值比)。

4.根据权利要求1所述的智能化财富管理系统，其特征在于，所述聚焦分析模块中包括以下模块：

获取模块，用于获取当前上榜龙虎榜的各股票的数据；

计算模块，用于基于所述数据，计算各所述股票的波动特征参数和/或机构胜率参数；

筛选模块，用于将各所述股票按照所述波动特征参数和/或所述机构胜率参数排序，并根据排名筛选出至少一只股票；

展示模块，用于展示所述筛选出的股票的所述波动特征参数和/或所述机构胜率参数。

5.根据权利要求4所述的智能化财富管理系统，其特征在于，所述波动特征参数包括：次日上涨/下跌概率、次日平均涨/跌幅；所述机构胜率参数包括：买方席位平均胜率、卖方席位平均胜率及席位净胜率；其中，

所述计算模块计算各所述股票的波动特征参数的实现方式包括：统计各所述股票在历史时间区间内上榜龙虎榜的次数；获取各所述股票于每次上榜次日的股价涨/跌幅；根据所述股价涨/跌幅，计算各所述股票于每次上榜的次日上涨/下跌概率及次日平均涨/跌幅；

所述计算模块计算各所述股票的机构胜率参数的实现方式包括：统计各所述股票每一买方席位的机构历史上榜胜率、每一卖方席位的机构历史上榜胜率，据以计算各所述股票的买方席位平均胜率、卖方席位平均胜率；计算各所述股票的买方席位平均胜率与卖方席位平均胜率的差值，以得到各所述股票的席位净胜率。

6.根据权利要求5所述的智能化财富管理系统，其特征在于，所述计算模块计算所述机构历史上榜胜率的实现方式包括：

统计各机构在历史时间区间内上榜龙虎榜的次数，包括：净买入a次、净卖出b次；

获得净买入及净卖出的每一股票于上榜次日的股价涨跌幅，并统计得到其中股价上涨的净买入股票个数c及其中股价下跌的净卖出股票个数d；

计算(c+d)/(a+b)，以得到所述机构历史上榜胜率。

7.根据权利要求1所述的智能化财富管理系统，其特征在于，所述风险预警模块中包括以下模块：

风险预警因子计算模块，用于获取全体A股的整体法滚动市盈率的第一时间序列；计算各所述全体A股的整体法滚动市盈率的倒数，以得到由各所述倒数形成的第二时间序列；获取指定时间区间的国债到期收益率的第三时间序列；计算所述第二时间序列与所述第三时间序列之比，以得到风险预警因子；

风险预警因子预警模块，用于当所述风险预警因子触发顶阈值时，在下一个交易日开始空仓；当所述风险预警因子触发底阈值时，在下一个交易日开始建仓。