[发明专利]一种期货量化策略的精准回测系统及方法

权利要求书

1.一种期货量化策略的精准回测系统，其特征在于，所述系统包括：账号管理模块、策略管理模块、回测管理模块、回测后台控制及服务模块、回测报告模块、行情服务模块和市场环境监测模块；

所述账号管理模块用于管理回测用户账号、系统管理员和用户策略权限；

所述策略管理模块用于导入和导出已编写的策略，为策略回测和实盘运行做准备；

所述回测管理模块用于生成回测任务、显示回测状态，还可以按条件查找用户创建的所有回测任务，并查看每个回测任务的配置详情；

所述回测后台控制及服务模块用于接收测试任务，对任务进行分拆，并根据节点的负载均衡进行回测任务的分配及节点回测运行；

所述回测报告模块用于展示和统计分析回测结果，包括回测评估报告、回测K线图和回测配置详情；

所述行情服务模块通过CTP接口获取各期货交易所的行情数据，形成各类型的K线，向回测管理模块、回测后台控制及服务模块和市场环境监测模块提供历史及实时的行情服务；

所述市场环境监测模块用于分析当前期货市场环境，并挑选出合适的交易合约。

2.如权利要求1所述的一种期货量化策略的精准回测系统，其特征在于，所述策略管理模块在创建策略时，填写策略名称及说明，选择策略框架，选择是否加仓并设置加仓间隔，设定策略参数来创建由进场子策略、出场子策略构成的策略组合，在策略管理模块中创建的策略支持是否加仓的选项。

3.如权利要求2所述的一种期货量化策略的精准回测系统，其特征在于，所述策略管理模块在进行子策略管理时，将所有的子策略分为资金管理策略和多空趋势策略两大类，以树状结构按类别显示；其中资金管理策略包含总体资金管理策略、资金分配策略和仓位管理策略；多空趋势策略包括进场子策略、出场子策略。

4.如权利要求1所述的一种期货量化策略的精准回测系统，其特征在于，所述回测管理模块针对不同的回测目的，生成批量回测、组合回测和参数优化三种类型的回测任务，保存或启动回测任务，并实时查看回测状态。

5.如权利要求4所述的一种期货量化策略的精准回测系统，其特征在于，所述批量回测是指把同一个策略加载到不同的时间段和合约上，一次性完成测试的功能；

所述组合回测是指在某一时间段内，对多个策略，灵活加载到多个合约或K线周期上；

所述参数优化是指在某一时间段内，对某个策略，加载到某个合约及K线周期上，对策略的参数取不同值，遍历测试，并对比其测试结果以选取最优参数的过程。

6.如权利要求1所述的一种期货量化策略的精准回测系统，其特征在于，所述回测后台控制及服务模块的处理逻辑为：

回测管理模块将回测任务发送到回测控制中心；

回测控制中心根据各节点的负载情况，将子回测任务进行分配；

节点接受任务，并获取行情数据，依据策略逻辑模拟成交，完成后输出成交记录并写入数据库；

所有子任务完成，系统生成回测结果及报告。

7.如权利要求6所述的一种期货量化策略的精准回测系统，其特征在于，所述回测后台控制及服务模块在接受回测管理模块创建的回测任务后，根据回测任务的类型，对回测任务进行拆分，其中，将批量回测任务拆分成具体的“K线周期+合约ID+策略”，将组合回测任务拆分成“K线周期+合约+策略”的不同回测任务，将参数优化任务拆分成“K线周期+合约+策略+参数”的不同回测任务。

8.如权利要求1所述的一种期货量化策略的精准回测系统，其特征在于，所述市场环境监测模块主要利用商品涨跌排行榜、趋势度、板块涨跌幅、月度涨跌幅对比、周间日涨跌幅对比和一些市场联动指标来分析当前期货市场环境，从而挑选出合适的交易合约。