[发明专利]一种期货量化策略的精准回测系统及方法

说明书

本发明公开了一种期货量化策略的精准回测系统及方法，包括账号管理模块、策略管理模块、回测管理模块、回测后台控制及服务模块、回测报告模块、行情服务模块和市场环境监测模块，账号管理模块用于策略权限管理；策略管理模块用于已编写的策略导入和导出；回测管理模块生成回测任务；回测后台控制及服务模块用于回测任务负载分发及节点回测运行；回测报告模块展示回测结果及相关分析统计报告；行情服务模块接收期货公司行情数据，并向回测管理模块、回测后台控制及服务模块、市场环境监测模块提供历史及实时的行情服务；市场环境监测模块分析当前期货市场环境，挑选出合适的交易合约。避免期货合约移仓换月产生的价格缺口而导致的回测失真的问题。

技术领域

本发明涉及量化交易技术领域，具体涉及一种期货量化策略的精准回测系统及方法。

背景技术

在大数据时代，算法研究和高性能计算迅猛发展，量化交易以其稳定的投资业绩和逐渐扩大的市场份额，得到了越来越多投资者的青睐。量化交易是结合了数学知识、统计知识和计算机技术的交易方式，通过数学建模来代替人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种大概率事件以制定策略，极大地减少了投资风险。随着机器学习算法的不断优化、现代金融理论的不断完善，量化交易策略层出不穷。尽管这样的进步有诸多益处，但同时也带来了不容忽视的负面影响，就是在相关领域的研究中发现看似成功的投资策略也许不会取得较高的收益。因此，策略选择成为一项具有挑战性和紧迫性的任务。许多投资公司基于历史市场数据的性能模拟，通过策略回测来选择投资策略和分配资本。

但是，目前策略回测领域中也存在着诸多问题。第一个问题是回测结果的精准度，一方面，当期货交易中出现“移仓换月”的阶段时，在主力连续合约上通常会出现价格跳空现象，由此产生的价格缺口容易带来回测失真；另一方面，以前的回测过程为了简化处理，默认调取盘口的最新价，虽然操作简便，但是容易高估系统的收益率，导致回测收益和实际收益间存在偏差，回测结果精确度较差。第二个问题是，由于回测涉及大量历史数据，在运行时需要较长时间，效率较慢。

发明内容

为此，本发明提供一种期货量化策略的精准回测系统及方法，以解决现有技术中由于期货合约移仓换月产生的价格缺口而导致的回测失真的问题。

为了实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

根据本发明的第一方面，公开了一种期货量化策略的精准回测系统，所述系统包括：账号管理模块、策略管理模块、回测管理模块、回测后台控制及服务模块、回测报告模块、行情服务模块和市场环境监测模块；

所述账号管理模块用于管理回测用户账号、系统管理员和用户策略权限；

所述策略管理模块用于导入和导出已编写的策略，为策略回测和实盘运行做准备；

所述回测管理模块用于生成回测任务、显示回测状态，还可以按条件查找用户创建的所有回测任务，并查看每个回测任务的配置详情；

所述回测后台控制及服务模块用于接收测试任务，对任务进行分拆，并根据节点的负载均衡进行回测任务的分配及节点回测运行；

所述回测报告模块用于展示和统计分析回测结果，包括回测评估报告、回测K线图和回测配置详情；

所述行情服务模块通过CTP接口获取各期货交易所的行情数据，形成各类型的K线，向回测管理模块、回测后台控制及服务模块和市场环境监测模块提供历史及实时的行情服务；

所述市场环境监测模块用于分析当前期货市场环境，并挑选出合适的交易合约。

进一步地，所述策略管理模块在创建策略时，填写策略名称及说明，选择策略框架，选择是否加仓并设置加仓间隔，设定策略参数来创建由进场子策略、出场子策略构成的策略组合，在策略管理模块中创建的策略支持是否加仓的选项。