[发明专利]一种基于征信的贷后风险预警方法、设备及介质

权利要求书

1.一种基于征信的贷后风险预警方法，其特征在于，所述方法包括：

获取企业的有关信贷的多源数据；

基于所述多源数据，构建所述企业征信数据库；

根据所述企业征信数据库，确定贷后风险预警指标；

基于所述贷后风险预警指标，构建贷后风险预警模型；所述贷后风险预警模型与决策树有关；

根据所述贷后风险预警模型，确定所述企业的风险信息以及所述风险信息的预警等级。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据所述企业征信数据库，确定贷后风险预警指标，具体包括：

基于所述企业征信数据库，提取贷后风险预警指标；

根据所述企业贷后风险预警指标，确定贷后风险预警指标体系；

其中，所述贷后预警指标体系包括一级指标、二级指标以及三级指标；所述一级指标用于划分贷后风险预警维度，所述三级指标用于划分贷后风险评估指标，所述二级指标用于通过所述贷后风险评估指标评估企业在贷后风险预警维度下所对应的预警等级。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，基于所述贷后风险预警指标，构建贷后风险预警模型，具体包括：

基于所述贷后风险预警指标，生成指标预警等级规则模型；

根据所述指标预警等级规则模型，生成单棵树预警等级与概率规则模型；

根据所述单棵树预警等级与概率规则模型，生成汇总预警等级与概率规则模型。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述基于所述贷后风险预警指标，生成指标预警等级规则模型，具体包括：

确定所述一级指标下的贷后风险预警维度、所述三级指标下的多个贷后风险评估指标；

在所述贷后风险预警维度下，若所述多个贷后风险评估指标中任意一个贷后风险评估指标触发预设第一预警信息时，则确定对应的二级指标的预警等级为第一等级；

若所述多个贷后风险评估指标均为未触发预设第一预警信息时，则统计触发预设第二预警信息的指标数量；所述预设第二预警信息对应的风险程度小于所述预设第一预警信息对应的风险程度；

当所述指标数量超过预设阈值时，则确定所述二级指标的预警等级为所述第一等级。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述根据所述指标预警等级规则模型，生成单棵树预警等级与概率规则模型，具体包括：

将多个所述贷后风险预警维度分别生成对应的决策树；

通过对各决策树中的所述对应的二级指标的预警等级进行决策，生成所述各决策树的预警概率，将所述预警概率的最大值对应的标签作为所述各决策树的预警标签；

将所述各决策树的预警概率转换为所述各决策树的预警等级。

6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述根据所述单棵树预警等级与概率规则模型，生成汇总预警等级与概率规则模型，具体包括：

确定层次结构模型的决策目标为预警等级以及决策准则为各贷后风险预警维度；

基于所述层次结构模型，确定层次分析打分矩阵，对所述层次分析打分矩阵的结果进行一致性校验；

若所述一致性校验通过，则通过算术平均法确定所述各贷后风险预警维度的权重向量；

基于所述权重向量，通过预设汇总规则，确定所述企业的预警概率；

将所述企业的预警概率转换为所述企业的预警等级。

7.根据权利要求6所述的方法，其特征在于，所述基于所述权重向量，通过预设汇总规则，确定所述企业的预警概率，具体包括：

若所述各决策树的预警等级包括第一预警等级，则所述企业的预警等级为第一预警等级以及所述第一预警等级对应的预警概率；

若所述各决策树的预警等级未包括第一预警等级，则基于所述权重向量，通过预设预警表达式确定所述企业的预警概率。