[发明专利]资金头寸管理的核销方法及系统

说明书

本发明提供了一种资金头寸管理的精准核销方法及系统。该方法包括：根据大额支付流水中收付款账户或大额支付流水的业务类型判断流水所归属的预报业务类型；确定不同预报业务类型所对应的核销规则；确定核销规则所对应的匹配要素；根据匹配要素进行交易流水匹配；根据匹配结果执行业务核销。本发明提供的资金头寸管理的精准核销方法及系统能够准确进行已预报已发生、已预报未发生、未预报已发生的资金进行准确计量，以便头寸的实时、准确管理。

技术领域

本发明涉及金融科技技术领域，特别是涉及一种资金头寸管理的精准核销方法及系统。

背景技术

资金头寸管理中需要根据预报信息和实际发生的支付流水进行实时的匹配核销，以便准确进行已预报已发生、已预报未发生、未预报已发生的资金进行准确计量，以便头寸的实时、准确管理。

传统资金头寸管理系统只能对支付流水进行简单的统计，无法对已预报已发生、已预报未发生、未预报已发生的资金进行区分。在此之前我们的系统在进行核销时采用[业务类型一致、客户号/客户账号或交易对手行行号一致，交易日期一致，收支方向一致]的核销方案，这种针对普通客户核销效果很好，针对只能预报交易对手的金融市场业务存在预报和流水不能精确匹配的问题。

之前我们的[业务类型一致、客户号/客户账号或交易对手行行号一致，交易日期一致，收支方向一致]核销方案，对金融市场业务存在预报和流水不能精确匹配的问题。

金融市场业务笔数多金额大，业务种类多，且同一账户、同一交易对手情况下存在多笔业务金额一致、且归属于不同业务种类的情况，在这种情况下要做到准确计量头寸就需要精准核销方案。

发明内容

本发明要解决的技术问题是提供一种资金头寸管理的精准核销方法及系统，以便准确进行已预报已发生、已预报未发生、未预报已发生的资金进行准确计量，以便头寸的实时、准确管理。

为解决上述技术问题，本发明提供了一种资金头寸管理的精准核销方法，所述方法包括：根据大额支付流水中收付款账户或大额支付流水的业务类型判断流水所归属的预报业务类型；确定不同预报业务类型所对应的核销规则；确定核销规则所对应的匹配要素；根据匹配要素进行交易流水匹配；根据匹配结果执行业务核销。

在一些实施方式中，根据大额支付流水中收付款账户或大额支付流水的业务类型判断流水所归属的预报业务类型，包括：根据本行收/付款账号所属金融市场管理部的内部账号，确定当前流水是否为金融市场/资金中心业务；根据本行收/付款账号所属相应总行部室的内部账号，确定当前流水是否为投行业务、理财中心业务、国际业务、网金业务、计财业务、营运业务、小企业业务、现管业务、财管私行业务；根据流水的业务类型为G105、交易对手行号、己方行号为XX总行机构行号以及流水的业务类型为A116，判断当前流水是否为总行票据业务；根据流水的业务类型为G105、交易对手行号、己方行号不为XX总行机构行位，判断当前流水是否为分行票据业务；根据上记以外的账户，判断当前流水是否为分支行业务。

在一些实施方式中，确定不同预报业务类型所对应的核销规则，包括：针对金融市场/资金中心业务，确定交易对手行行号一致为核销规则；针对总行部室业务，确定交易对手行行号一致为核销规则，总行部室业务含投行业务、理财中心业务、国际业务、网金业务、计财业务、营运业务、小企业业务、现管业务、财管私行业务、其他业务；针对总行票据业务，确定核销规则为流水的业务类型为G105、交易对手行号、己方行号为XX总行机构行号以及流水的业务类型为A116，交易对手行号一致；针对分行票据业务，确定核销规则为流水的业务类型为G105、交易对手行号、己方行行号不为XX总行机构行号，交易对手行号一致；针对分支行业务，确定核销规则为客户号一致，客户号即客户账号归属的客户号。