[发明专利]资金头寸管理的核销方法及系统

权利要求书

1.一种资金头寸管理的精准核销方法，其特征在于，包括：

根据大额支付流水中收付款账户或大额支付流水的业务类型判断流水所归属的预报业务类型；

确定不同预报业务类型所对应的核销规则；

确定核销规则所对应的匹配要素；

根据匹配要素进行交易流水匹配；

根据匹配结果执行业务核销。

2.根据权利要求1所述的资金头寸管理的精准核销方法，其特征在于，根据大额支付流水中收付款账户或大额支付流水的业务类型判断流水所归属的预报业务类型，包括：

根据本行收/付款账号所属金融市场管理部的内部账号，确定当前流水是否为金融市场/资金中心业务；

根据本行收/付款账号所属相应总行部室的内部账号，确定当前流水是否为投行业务、理财中心业务、国际业务、网金业务、计财业务、营运业务、小企业业务、现管业务、财管私行业务；

根据流水的业务类型为G105、交易对手行号、己方行号为XX总行机构行号以及流水的业务类型为A116，判断当前流水是否为总行票据业务；

根据流水的业务类型为G105、交易对手行号、己方行号不为XX总行机构行位，判断当前流水是否为分行票据业务；

根据上记以外的账户，判断当前流水是否为分支行业务。

3.根据权利要求1所述的资金头寸管理的精准核销方法，其特征在于，确定不同预报业务类型所对应的核销规则，包括：

针对金融市场/资金中心业务，确定交易对手行行号一致为核销规则；

针对总行部室业务，确定交易对手行行号一致为核销规则，总行部室业务含投行业务、理财中心业务、国际业务、网金业务、计财业务、营运业务、小企业业务、现管业务、财管私行业务、其他业务；

针对总行票据业务，确定核销规则为流水的业务类型为G105、交易对手行号、己方行号为XX总行机构行号以及流水的业务类型为A116，交易对手行号一致；

针对分行票据业务，确定核销规则为流水的业务类型为G105、交易对手行号、己方行行号不为XX总行机构行号，交易对手行号一致；

针对分支行业务，确定核销规则为客户号一致，客户号即客户账号归属的客户号。

4.根据权利要求1所述的资金头寸管理的精准核销方法，其特征在于，确定核销规则所对应的匹配要素，包括：

针对资金中心业务，根据参数表将流水和预报进行业务种类范围映射；

确定匹配要素为业务类型一致、交易日期一致、交易对手行行号一致、收支方向一致、金额完全一致；

若流水的交易对手行号为委托机构时，则增加判断条件：对方的账户名称或账号任一一致。

5.根据权利要求1所述的资金头寸管理的精准核销方法，其特征在于，确定核销规则所对应的匹配要素，包括：

针对总行票据业务，根据参数表将流水和预报进行业务种类范围映射；

确定匹配要素为：业务类型一致、交易日期一致、交易对手行行号一致、收支方向一致、金额一致。

6.根据权利要求1所述的资金头寸管理的精准核销方法，其特征在于，确定核销规则所对应的匹配要素，包括：

针对其他业务，确定匹配要素为：业务类型一致、客户号/客户账号或交易对手行行号一致，交易日期一致，收支方向一致。

7.根据权利要求1所述的资金头寸管理的精准核销方法，其特征在于，根据匹配结果执行业务核销，包括：

将匹配上的各条预报信息和交易流水分别按发生时间先后顺序排列；

判断非当日预报是否参与自动核销，若非当日预报参与，查询参与核销的天数；

查询待核销的预报，若业务类型为分支行业务，则不根据客户账号而根据客户账户归属的客户号来查询待核销的流水，否则根据交易对手行行号来查询待核销的流水；

将待核销流水金额与预报金额相接近的置前，即金额完全一致的优先核销。

8.根据权利要求7所述的资金头寸管理的精准核销方法，其特征在于，核销频率为5分钟一次。