[发明专利]投资风险预警方法、装置、电子设备及计算机可读介质

说明书

本发明公开了投资风险预警方法、装置、电子设备及计算机可读介质，涉及自动程序设计技术领域。该方法的一具体实施方式包括：根据投资组合信息中携带的多个计划投资资产的资产信息，对所述多个计划投资资产进行分类，得到所述多个计划投资资产所属的资产类别；根据所述资产类别，在指标库中搜索对应的风险指标和风险模型，之后使用所述风险模型，计算所述风险指标对应的风险值；根据为所述风险指标配置的风险阈值和所述风险值，判断所述多个计划投资资产是否触发风险预警，输出判断结果。该实施方式能够全面的呈现各类计划投资资产所面临的金融风险，辅助进行投资决策。

技术领域

本发明涉及自动程序设计技术领域，尤其涉及一种投资风险预警方法、装置、电子设备及计算机可读介质。

背景技术

在金融市场中由于某些具备不确定性的因素发生变化，会导致金融实体的实际收益与预期收益发生背离，存在金融风险。其中，金融实体是指与资产相关的实体，比如基金发行公司、债券发行机构、同业拆借银行等。金融风险是指金融实体在金融市场活动中，由于各种各样的不确定性而面临的风险。

为了监控金融风险，现有技术中通过监控各类资产的投资比例，来确定投资计划管理人的行为是否存在潜在的操作风险。而操作风险是指由于不完善，或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险，其仅仅是金融风险的一小部分，无法全面监控金融风险。

发明内容

有鉴于此，本发明实施例提供投资风险预警方法、装置、电子设备及计算机可读介质，该方法使用为各类计划投资资产所配置的风险指标和风险模型，计算投资组合信息中各类别的计划投资资产对应的风险值，进而确定计划投资资产是否触发风险预警，能够全面的呈现各类计划投资资产所面临的金融风险，辅助投资计划管理人进行投资决策。

为实现上述目的，根据本发明实施例的一个方面，提供了一种投资风险预警方法。

本发明实施例的一种投资风险预警方法，包括：根据投资组合信息中携带的多个计划投资资产的资产信息，对所述多个计划投资资产进行分类，得到所述多个计划投资资产所属的资产类别；根据所述资产类别，在指标库中搜索对应的风险指标和风险模型，之后使用所述风险模型，计算所述风险指标对应的风险值；根据为所述风险指标配置的风险阈值和所述风险值，判断所述多个计划投资资产是否触发风险预警，输出判断结果。

可选地，所述资产类别包括权益类资产、债券类资产和流动性资产，所述权益类资产的风险指标包括风险价值和/或期望损失，所述债券类资产的风险指标包括久期和/或期望损失，所述流动性资产的风险指标包括久期和/或凸性。

可选地，所述使用所述风险模型，计算所述风险指标对应的风险值，包括：在所述计划投资资产的资产类别为所述权益类资产的情况下，使用配置的市场风险模型，计算所述权益类资产的风险指标的取值，将计算出的取值作为所述计划投资资产的风险值。

可选地，所述使用所述风险模型，计算所述风险指标对应的风险值，包括：在所述计划投资资产的资产类别为所述债券类资产的情况下，使用配置的流动性风险模型，计算所述债券类资产的风险指标的取值，将计算出的取值作为所述计划投资资产的风险值。

可选地，所述债券类资产的风险指标还包括利空指标；所述使用所述风险模型，计算所述风险指标对应的风险值，包括：在所述计划投资资产的资产类别为所述债券类资产的情况下，收集与所述计划投资资产相关联的金融实体的经营信息，从所述经营信息中提取设定的关键词；统计所述关键词的词频，以判定所述金融实体的经营情况，根据所述经营情况确定所述金融实体的信用风险。