[发明专利]投资风险预警方法、装置、电子设备及计算机可读介质

权利要求书

1.一种投资风险预警方法，其特征在于，包括：

根据投资组合信息中携带的多个计划投资资产的资产信息，对所述多个计划投资资产进行分类，得到所述多个计划投资资产所属的资产类别；

根据所述资产类别，在指标库中搜索对应的风险指标和风险模型，之后使用所述风险模型，计算所述风险指标对应的风险值；

根据为所述风险指标配置的风险阈值和所述风险值，判断所述多个计划投资资产是否触发风险预警，输出判断结果；

其中，所述资产类别包括债券类资产，使用所述风险模型，计算所述风险指标对应的风险值，包括：在所述计划投资资产的资产类别为所述债券类资产的情况下，收集与所述计划投资资产相关联的金融实体的经营信息，从所述经营信息中提取设定的关键词；统计所述关键词的词频，以判定所述金融实体的经营情况，根据所述经营情况确定所述金融实体的信用风险；

判定所述金融实体的经营情况，包括：将为候选金融实体统计的词频作为训练集，使用K近邻法，从所述训练集中查找出与所述金融实体的词频距离最近的候选金融实体；其中，所述候选金融实体为已确定经营情况的金融实体；将查找出的候选金融实体的经营情况作为所述金融实体的经营情况。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述资产类别包括权益类资产、债券类资产和流动性资产，所述权益类资产的风险指标包括风险价值和/或期望损失，所述债券类资产的风险指标包括久期和/或期望损失，所述流动性资产的风险指标包括久期和/或凸性。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述使用所述风险模型，计算所述风险指标对应的风险值，包括：

在所述计划投资资产的资产类别为所述权益类资产的情况下，使用配置的市场风险模型，计算所述权益类资产的风险指标的取值，将计算出的取值作为所述计划投资资产的风险值。

4.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述使用所述风险模型，计算所述风险指标对应的风险值，包括：

在所述计划投资资产的资产类别为所述债券类资产的情况下，使用配置的流动性风险，计算所述债券类资产的风险指标的取值，将计算出的取值作为所述计划投资资产的风险值。

5.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述债券类资产的风险指标还包括利空指标。

6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述判定所述金融实体的经营情况，包括：

根据为所述关键词设定的权重，将所述经营信息中包含的关键词的词频进行加权求和，得到求和结果；其中，所述关键词包括正向关键词和负向关键词，所述正向关键词的权重大于0，所述负向关键词的权重小于0；

如果所述求和结果大于0，则确定所述金融实体的经营情况为利好；如果所述求和结果等于0，则确定所述金融实体的经营情况为中性；如果所述求和结果小于0，则确定所述金融实体的经营情况为利空。

7.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述债券类资产的风险指标还包括风险敞口；

所述使用所述风险模型，计算所述风险指标对应的风险值，包括：

在所述计划投资资产的资产类别为所述债券类资产、且存在信用风险的情况下，根据设定的偿债优先顺序，计算无法清偿的资产金额，将计算出的资产金额作为所述风险敞口的取值。

8.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述使用所述风险模型，计算所述风险指标对应的风险值，包括：

在所述计划投资资产的资产类别为所述流动性资产的情况下，使用配置的流动性风险模型，计算所述流动性资产的风险指标的取值，将计算出的取值作为所述计划投资资产的风险值。