[发明专利]违约率确定方法、系统、计算机程序产品及存储介质

说明书

本发明公开了一种违约率确定方法、系统、计算机程序产品及存储介质，方法包括：根据设定的观察月周期对历史月度借据信息进行滚轮设置处理，得到多个借据滚轮；对各借据滚轮中的账龄特征数据进行汇总统计，得到对应的账龄分组，并统计各账龄分组中的逾期信息，得到各账龄分组对应的借据逾期数据；根据借据逾期数据确定各所述账龄分组对应的月度违约率。本发明将违约率从年度统计细化至按账龄进行月度统计，可提高客户违约率的精确度，同时也可以更好地贴合零售贷款违约概率的成熟性效应，有利于提高各大金融机构的管理精细度。

技术领域

本发明涉及金融科技(Fintech)技术领域，尤其涉及违约率确定方法、系统、计算机程序产品及存储介质。

背景技术

由于中、短期贷款具有期限短、周转快的特点，使得个人消费贷款、零售贷款等中、短期贷款日益普及。因此，如何确定中、短贷款的违约率对各大金融机构具有重要意义。

但是，传统的违约率确定方法一般以一年为观察表现期，衡量的是一年内客户发生违约的可能性，而中、短期贷款借据的存续期一般以月度计算，通过传统的违约率确定方法无法精准地衡量客户的违约概率；此外，由于贷款违约概率随着存续期的推进并非均匀表现，反而会出现初期小、中期逐渐增加到稳定成熟的成熟性效应，因此，从年度统计的层面来确定客户的违约率，其统计颗粒度较粗，也就无法体现零售贷款的成熟性效应。

发明内容

本发明的主要目的在于提出一种违约率确定方法、系统、计算机程序产品及存储介质，旨在更加精准地确定中、短期贷款的违约率，并更好地贴合零售贷款违约概率的成熟性效应。

为实现上述目的，本发明提供一种违约率确定方法，所述方法包括如下步骤：

获取历史月度借据信息，并根据预设的观察期设定规则，确定所述历史月度借据信息对应的观察月周期；

根据所述观察月周期对所述历史月度借据信息进行滚轮设置处理，得到多个借据滚轮；

分别确定各所述借据滚轮中历史月度借据信息对应的账龄特征数据和逾期信息；

对各所述借据滚轮中的账龄特征数据进行汇总统计，得到对应的账龄分组，并统计各所述账龄分组中的逾期信息，得到各所述账龄分组对应的借据逾期数据；

根据所述借据逾期数据确定各所述账龄分组对应的月度违约率。

优选地，所述观察月周期包括多个观察期，若以各所述观察月周期内的第一个观察期为观察基期，所述根据所述观察月周期对所述历史月度借据信息进行滚轮设置处理，得到多个借据滚轮的步骤包括：

获取各所述观察基期中历史月度借据信息对应的借据号，并在对应的观察月周期内获取与所述借据号匹配的目标月度借据信息；

确定各所述观察月周期中观察期的期数，并判断所述目标月度借据信息的借据数与所述期数是否相等；

若相等，则将各所述观察月周期内相邻观察期的目标月度借据信息进行拼接，以进行滚轮设置，得到多个借据滚轮。

优选地，所述判断所述目标月度借据信息的借据数与所述期数是否相等的步骤之后，还包括：

若不相等，则确定缺失的待定月度借据信息，并对所述待定月度借据信息进行赋值处理，得到赋值处理后的历史月度借据信息；

对所述赋值处理后的历史月度借据信息进行滚轮设置，得到多个借据滚轮。

优选地，所述分别确定各所述借据滚轮中历史月度借据信息对应的账龄特征数据和逾期信息的步骤包括：

分别确定各所述观察基期中历史月度借据信息对应的第一账龄信息和第一逾期信息；