[发明专利]类别配置信息的确定方法、装置、电子设备及存储介质

权利要求书

1.一种类别配置信息的确定方法，其特征在于，包括：

获取至少两个预设配置类别的历史浮动数据；

基于各所述历史浮动数据确定各所述预设配置类别的先验浮动值，以及各所述预设配置类别对应的先验协方差阵；

基于各所述预设配置类别的先验浮动值、对应的先验协方差阵确定各所述预设配置类别的后验浮动值以及各所述预设配置类别对应的后验协方差阵；

根据各所述预设配置类别的后验浮动值、各所述预设配置类别对应的后验协方差阵以及预设配置模型，确定至少一种各所述预设配置类别对应的配置信息，其中，所述配置信息包括各所述预设配置类别的配置比例。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在所述获取至少两个预设配置类别的历史浮动数据之后，包括：

基于所述历史浮动数据构造各所述预设配置类别的历史浮动曲线；

相应的，所述基于各所述历史浮动数据确定各所述预设配置类别的先验浮动值，以及各所述预设配置类别对应的先验协方差阵，包括：

对各所述历史浮动曲线进行拟合处理，基于拟合处理的结果确定期望浮动数据；

基于所述期望浮动数据确定各所述预设配置类别的先验浮动值以及各所述预设配置类别对应的先验协方差阵。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，在所述基于所述历史浮动数据构造各所述预设配置类别的历史浮动曲线之后，还包括：

对各所述历史浮动曲线进行去噪处理，基于去噪处理的结果更新各所述历史浮动曲线。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述历史浮动曲线包括趋势项数据、周期项数据以及残差项数据，所述对各所述历史浮动曲线进行去噪处理，基于去噪处理的结果更新各所述历史浮动曲线，包括：

剔除各所述历史浮动曲线中的周期项数据以及趋势项数据，基于各所述历史浮动曲线中的残差项数据更新各所述历史浮动曲线。

5.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述对各所述历史浮动曲线进行拟合处理，包括

基于预设拟合模型对各所述历史浮动曲线进行拟合处理。

6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述预设拟合模型为随机波动率模型。

7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述获取至少两个预设配置类别的历史浮动数据，包括：

建立至少两个预设配置类别，以及各所述预设配置类别对应的取值时间区间；

基于各所述预设配置类别对应的取值时间区间获取至少两个预设配置类别的历史浮动数据。

8.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于各所述历史浮动数据确定各所述预设配置类别的先验浮动值，包括：

基于各所述预设配置类别的历史浮动数据确定各所述预设配置类别的期望浮动数据，根据各所述期望浮动数据确定各所述预设配置类别的先验浮动值。

9.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于各所述历史浮动数据确定各所述预设配置类别对应的先验协方差阵，包括：

基于各所述预设配置类别的历史浮动数据确定各所述预设配置类别之间的联合概率分布信息，根据所述联合概率分布信息计算各所述预设配置类别对应的先验协方差阵。

10.根据权利要求9所述的方法，其特征在于，所述根据所述联合概率分布信息计算各所述预设配置类别对应的先验协方差阵，包括：

根据所述联合概率分布信息计算各所述预设配置类别之间的相关系数；

基于各所述相关系数确定各所述预设配置类别对应的先验协方差阵。