[发明专利]一种现金流的处理方法、装置、计算机设备及存储介质

权利要求书

1.一种现金流的处理方法，其特征在于，包括：

获取交易合约，通过自适应现金流计量模型根据所述交易合约包括的合约条款生成计划现金流，其中，所述自适应现金流计量模型基于计划现金流计算公式、利息计算公式以及自适应调整补偿策略构成，所述自适应调整补偿策略用于根据交易修改前后的交易合约对应的应清算和已清算现金流的金额差额生成补偿现金流，将所述补偿现金流插入修改后的交易合约对应的计划现金流中；

确定所述计划现金流的清算模式，通过现金流清算调整机制中与所述清算模式匹配的规则对所述计划现金流进行轧差处理，得到交割现金流。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在获取交易合约之前，还包括：

在检测到自适应现金流计量模型的生成事件时，获取计划现金流计算公式、利息计算公式和自适应调整补偿策略，其中，所述计划现金流计算公式包括根据合约条款生成计划现金流的公式，所述利息计算公式包括根据市场利率价格计算所述计划现金流包含的各利息区间的利息金额的公式；

根据所述计划现金流计算公式、利息计算公式和自适应调整补偿策略生成自适应现金计量模型，保存所述自适应现金计量模型。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述获取交易合约，通过自适应现金流计量模型根据所述交易合约包括的合约条款生成计划现金流，包括：

获取交易合约，根据所述交易合约的合约条款生成计划现金流，其中，所述计划现金流包括如下要素：计息区间的计息开始结束日、名义收付日期、收付日期、第一利率和第一利息金额，以及重置区间的重置开始结束日、利率确定日、利率重置日、第二利率和第二利息金额；

对于所述交易合约为浮息交易合约的情况，按照所述浮息交易合约对应的计划现金流中的利率重置日从定报价平台获取利率确定日发布的市场利率价格；

通过自适应现金流计量模型根据所述浮息交易合约的所述市场利率价格重置所述计划现金流。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述通过自适应现金流计量模型根据所述浮息交易合约的所述市场利率价格重置所述计划现金流，包括：

通过所述自适应现金流计量模型基于所述市场利率价格计算所述参考计划现金流的各利息区间的利息金额，根据所述各利息区间的利息金额重置所述参考计划现金流。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述获取交易合约，通过自适应现金流计量模型根据所述交易合约包括的合约条款生成计划现金流，包括：

获取交易合约，通过自适应现金流计量模型根据浮息多期现金流合约包括的合约条款生成第一计划现金流；

对于所述浮息多期现金流合约已部分清算后交易修改的情况，获取修改后的新交易合约；

通过自适应现金流计量模型根据所述新交易合约对应的参考第二计划现金流的应清算现金流与所述第一计划现金流的已清算现金流的金额差额生成补偿现金流，将所述补偿现金流插入所述参考第二计划现金流得到第二计划现金流。

6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述通过自适应现金流计量模型根据所述新交易合约对应的参考第二计划现金流的应清算现金流与所述第一计划现金流的已清算现金流的金额差额生成补偿现金流，将所述补偿现金流插入所述参考第二计划现金流得到第二计划现金流，包括：

通过自适应现金流计量模型根据所述新交易合约包括的合约条款生成参考第二计划现金流；

通过自适应现金流计量模型比对第一计划现金流中已清算现金流和所述参考第二计划现金流的应清算现金流，得到现金流金额差额，根据所述现金流金额差额生成补偿现金流；

通过自适应现金流计量模型将所述补偿现金流插入所述参考第二计划现金流中，得到新交易合约对应的第二计划现金流。