[发明专利]预测债券流动性风险的方法、装置、计算机设备和介质

权利要求书

1.一种预测债券流动性风险的方法，其特征在于，包括：

获取待预测债券的发债主体的特征指标，以得到第一特征指标；

获取多个备选债券；

获取所述备选债券的发债主体的所述特征指标，以得到第二特征指标；

根据所述第二特征指标和所述第一特征指标的相似性，在所述备选债券中确定与所述待预测债券相似的多个目标债券，其中，所述第二特征指标和所述第一特征指标的相似性越高，对应的所述备选债券被确定为所述目标债券的概率越高；以及

根据计算所述目标债券的流动性风险的交易数据计算所述待预测债券的流动性风险。

2.根据权利要求1所述的预测债券流动性风险的方法，其特征在于，根据所述第二特征指标和所述第一特征指标的相似性，在所述备选债券中确定与所述待预测债券相似的多个目标债券的步骤包括：

计算所述第二特征指标和所述第一特征指标的相似性距离；

根据所述相似性距离在所述备选债券中确定所述目标债券。

3.根据权利要求2所述的预测债券流动性风险的方法，其特征在于，根据计算所述目标债券的流动性风险的交易数据计算所述待预测债券的流动性风险的步骤包括：

根据所述目标债券对应的相似性距离计算所述目标债券对应的权重；

根据所述目标债券对应的权重和交易数据进行加权平均，以得到所述待预测债券的预测交易数据；以及

根据所述预测交易数据计算所述待预测债券的流动性风险。

4.根据权利要求3所述的预测债券流动性风险的方法，其特征在于，采用以下公式根据所述目标债券对应的相似性距离计算所述目标债券对应的权重：

其中，w为所述权重，d为所述相似性距离，c为常数参数。

5.根据权利要求4所述的预测债券流动性风险的方法，其特征在于，根据所述目标债券对应的权重和交易数据进行加权平均，以得到所述待预测债券的预测交易数据的步骤包括：

根据所述待预测债券对应的权重和交易数据，以及所述目标债券对应的权重和交易数据进行加权平均，以得到所述待预测债券的预测交易数据，其中，所述待预测债券对应的权重为1。

6.根据权利要求2所述的预测债券流动性风险的方法，其特征在于，计算所述第二特征指标和所述第一特征指标的相似性距离的步骤包括：

对所述第一特征指标和所述第二特征指标分别进行预处理；

将预处理后的所述第一特征指标进行降维处理，得到第一三维指标，将预处理后的所述第二特征指标进行降维处理，得到第二三维指标；以及

根据所述第一三维指标和所述第二三维指标计算欧氏距离，以得到所述相似性距离。

7.根据权利要求1所述的预测债券流动性风险的方法，其特征在于，

所述特征指标包括：债券存量、新发只数、额度、私募债占比、公募基金持仓、企业性质、总资产、债券的隐含评级和外部评级；

所述交易数据包括季度内的成交笔数。

8.一种预测债券流动性风险的装置，其特征在于，包括：

第一获取模块，用于获取待预测债券的发债主体的特征指标，以得到第一特征指标；

第二获取模块，用于获取多个备选债券；

第三获取模块，用于获取所述备选债券的发债主体的特征指标，以得到第二特征指标；

确定模块，用于根据所述第二特征指标和所述第一特征指标的相似性，在所述备选债券中确定与所述待预测债券相似的多个目标债券，其中，所述第二特征指标和所述第一特征指标的相似性越高，对应的所述备选债券被确定为所述目标债券的概率越高；以及

计算模块，用于根据计算所述目标债券的流动性风险的交易数据计算所述待预测债券的流动性风险。

9.一种计算机设备，包括存储器、处理器以及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至7任一项所述方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于：所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至7任一项所述方法的步骤。