[发明专利]一种资产交易分配算法与管理系统

说明书

本发明公开了一种资产交易分配算法与管理系统，系统流程包括：基于市场、配置产品、资产大类的变化进行动态监测，对产品仓位和客户仓位定期进行最优配置比例测算，并在偏离目标仓位时进行调整优化，同时因应策略相关市场监测指标的数据变化，及时进行预警和通知，持续跟踪用户持有产品组合状态，根据相应策略进行仓位调整优化。

技术领域：

本发明涉及资产管理领域的投资组合管理，具体为应用程序化算法对证券及投资组合进行管理的方法。

背景技术：

资产配置是资产管理领域通过应用数量化以及定性分析的方法，对投资组合的收益和风险进行综合分析的技术。针对需求方对于风险及收益的承受能力及主观意愿，调节投资组合的风险敞口及收益预期，并结合市场数据的动态变化以及需求方的信息更新，确定组合调整的周期及频率，实现确定收益下的风险最小化，以及确定风险下的收益最大化。

当前技术中，资产交易的分配以客户的主观意愿和判断为依据，并不会由系统后台根据用户仓位与最优仓位之间的差额进行判断和调整，这样就会造成交易分配中存在主观判断失误的风险，由此带来资产配置无法真正做到风险和收益的最佳平衡。

发明内容

本发明旨在提供一种资产交易分配算法与管理系统，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种资产交易分配算法与管理系统，系统流程包括：基于市场、配置产品、资产大类的变化进行动态监测，对产品仓位和客户仓位定期进行最优配置比例测算，并在偏离目标仓位时进行调整优化，同时因应策略相关市场监测指标的数据变化，及时进行预警和通知，持续跟踪用户持有产品组合状态，根据相应策略进行仓位调整优化。

对于产品仓位运算和客户仓位运算基础上进行的动态调仓；其中产品仓位运算，根据策略系统，定期运算给出当前产品组合的最优配置仓位比例；客户仓位运算，根据基金净值的最新数据，可以根据最新的净值数据与客户的持仓份额，运算得出当前客户各个基金产品的持仓金额占比，并得到与最优仓位的偏离度。

实现以上技术方案的核心步骤包括：

自动调仓为若客户在购买产品时，未授权系统自动调仓，则当客户的资金仓位比例与最优的仓位比例偏离度超过阈值时，系统内发出通知，客户将会接收到短信提示，同时，交易系统还将会有站内提醒消息与客户调仓待确认状态，需客户进一步确认是否调仓；

半自动调仓为若客户在购买产品时，已经确认授权系统自动调仓，则当客户的资金仓位比例与最优的仓位比例偏离度超过阈值时，系统内发出通知，用户只会收到短信提示及站内提醒，但系统不会出现调仓待确认状态。

当客户已授权系统自动调仓或未授权客户在系统内确认调仓后，系统后台将根据用户仓位与最优仓位之间的差额，计算出调整比例与调整金额，进行一键调仓；

赎回调减基金产品变动比例，资金到账后申购调增基金产品，并在申购时不同产品设定不同的优先级，保证调仓过程中仓位的相对稳定性；

在调仓优化过程中，系统在设置时会首先保证调仓的可交易性，考虑各个基金产品的最低起购金额、最小追加申购金额、最小赎回份额、最低持有份额，调减金额与调增金额均会在调仓优化的过程中保证交易的可操作性；

系统定时查询各个基金产品状态，确保调仓过程中组合内所有基金产品交易状态正常，避免由于基金状态异常造成调仓失败。当由于特殊原因发生基金暂停申购时，根据提前设定的应急备选方案为客户选择最优相似产品作为替代，备选方案从收益、波动、历史趋势等多个维度来进行比较筛选，保证组合的相对稳定性和调仓的及时性；

调整金额计算，根据调仓日前一天的基金收盘净值和持仓份额计算。

附图说明

图1为本发明系统原理框图。

具体实施方式