[发明专利]一种债券和凭证的投资损益确定方法和装置

说明书

本发明提供一种债券和凭证的投资损益确定方法和装置，其中所述方法包括：接收用户的实物结算业务请求以及输入的参数集合，并在确定支付方式为按年支付保费的方式下，判断所述用户是信用保护买方还是信用保护卖方；若为信用保护买方，将第一参数集合分别输入至对应的凭证收益模型和债券收益模型，分别得到第一凭证收益和债券收益，并基于第一凭证收益和债券收益确定债券和凭证的第一投资损益；若为信用保护卖方，将第二参数集合输入至对应的凭证收益模型，得到对应的第二凭证收益，并在债券收益为0的情况下，确定债券和凭证的第二投资损益，从而准确及时地获取支付方式为按年支付保费时债券和凭证的投资损益数据，以降低投资者的风险。

技术领域

本发明涉及金融数据处理技术领域，尤其涉及一种债券和凭证的投资损益确定方法和装置、电子设备和存储介质。

背景技术

债券作为债权债务的凭证，债券的风险是指由于发行主体的经营状况恶化造成无法偿还或无法按期偿还所带来的绝对风险，这种风险造成投资者无法兑现或按期兑现债券本息。

为债券购买凭证，可以减小投资风险。例如CRMW(Credit Risk MitigationWarrant，信用风险缓释凭证)，指由标的实体以外的机构创设的，为凭证持有人就标的债务提供信用风险保护的，可交易流通的有价凭证，属于一种凭证类信用风险缓释工具。

合理地确定债券凭证的投资损益，是很重要的。现有技术中，由于数据的多元化和渠道的增加，金融业务的频繁往来均导致了待处理数据量的增加，客观上会造成获取的债券凭证的投资损益的数据不够准确，增加了投资者的风险。

发明内容

本发明提供一种债券和凭证的投资损益确定方法和装置、电子设备和存储介质，用以解决现有技术中存在的技术缺陷。

本发明提供一种债券和凭证的投资损益确定方法，包括：

接收用户的实物结算业务请求以及输入的参数集合，并在根据所述实物结算业务请求确定支付方式为按年支付保费的方式下，判断所述用户是信用保护买方还是信用保护卖方；其中，所述参数集合包括第一参数集合和第二参数集合；

若为信用保护买方，将第一参数集合分别输入至对应的凭证收益模型和债券收益模型，分别得到第一凭证收益和债券收益，并基于所述第一凭证收益和债券收益确定债券和凭证组合的第一投资损益；

若为信用保护卖方，将第二参数集合输入至对应的凭证收益模型，得到对应的第二凭证收益，并在债券收益为0的情况下，确定债券和凭证组合的第二投资损益。

根据本发明提供的一种债券和凭证的投资损益确定方法，将第一参数集合输入至对应的凭证收益模型，得到第一凭证收益，包括：

判断在持有期至日期，所述债券是否发生违约；

若所述债券发生违约，将实物结算金额、凭证期间已付保费、债券净价、持有期至日期债券的应计利息、凭证的购买成本、凭证配售额作为第一参数集合输入至第一凭证收益模型，得到所述债券发生违约时对应的第一凭证收益；

若所述债券未发生违约，将持有期至日期的凭证估值、凭证的购买成本、凭证期间已付保费以及凭证配售额作为第一参数集合输入至第二凭证收益模型，得到所述债券未发生违约时对应的第一凭证收益。

根据本发明提供的一种债券和凭证的投资损益确定方法，凭证的购买成本通过以下方法确定：

判断凭证购买日是否大于凭证起始日；

若是，根据凭证购买价格和凭证配售额，确定凭证的购买成本；

若否，确定凭证的购买成本为0；

所述凭证期间已付保费通过以下方法确定：

根据购买日到持有期至日期间凭证发生保费支付的次数、凭证创设价格、凭证配售额，确定所述凭证期间已付保费。