[发明专利]一种结构性存款的定价方法、装置、设备及存储介质

权利要求书

1.一种结构性存款的定价方法，其特征在于，包括：

获取各时刻下的零息债券的价格，根据各时刻下的零息债券的价格，以及各时刻下所述零息债券对应的零息利率，计算各时刻下与所述结构性存款匹配的贴现因子曲线；

根据各时刻下与所述结构性存款匹配的贴现因子曲线，计算各时刻下与所述结构性存款对应的基准利率；

根据各时刻下与所述结构性存款匹配的贴现因子曲线，以及各时刻下与所述结构性存款对应的基准利率，对所述结构性存款进行定价。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，根据各时刻下的零息债券的价格，以及各时刻下所述零息债券对应的零息利率，计算各时刻下与所述结构性存款匹配的贴现因子曲线，包括：

根据各时刻下的零息债券的价格，以及各时刻下所述零息债券对应的零息利率，构造各时刻下与所述结构性存款匹配的贴现因子曲线；

根据各时刻下的零息债券对应的零息利率，对各时刻下与所述结构性存款匹配的贴现因子曲线进行求解。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，根据各时刻下的零息债券的价格，以及各时刻下所述零息债券对应的零息利率，构造各时刻下与所述结构性存款匹配的贴现因子曲线，包括：

根据各时刻下的零息债券的价格、各时刻下所述零息债券对应的零息利率，以及预设的与所述结构性存款挂钩的基准利率对应的波动率，构造各时刻下与所述零息利率对应的动力学方程；

根据各时刻下与所述零息利率对应的动力学方程，构造各时刻下与所述结构性存款匹配的贴现因子曲线。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，根据各时刻下与所述零息利率对应的动力学方程，构造各时刻下与所述结构性存款匹配的贴现因子曲线，包括：

根据各时刻下与所述零息利率对应的动力学方程，计算得到各时刻下与所述结构性存款匹配的多个贴现因子；

根据各时刻下与所述结构性存款匹配的多个贴现因子，以及预设的插值算法，构造各时刻下与所述结构性存款匹配的贴现因子曲线。

5.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，根据各时刻下零息债券对应的零息利率，对各时刻下与所述结构性存款匹配的贴现因子曲线进行求解，包括：

根据各时刻下与所述零息利率对应的动力学方程，对各时刻下零息债券对应的零息利率进行求解；

根据求解后的各时刻下零息债券对应的零息利率，对各时刻下与所述结构性存款匹配的多个贴现因子进行求解。

6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，根据求解后的各时刻下零息债券对应的零息利率，对各时刻下与所述结构性存款匹配的多个贴现因子进行求解，包括：

获取预先生成的与所述结构性存款对应的多条蒙特卡洛路径；

根据求解后的各时刻下零息债券对应的零息利率，以及所述多条蒙特卡洛路径，对各时刻下与所述结构性存款匹配的多个贴现因子进行求解。

7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在获取各时刻下的零息债券的价格之前，还包括：

根据所述结构性存款挂钩的当前基准利率，生成与所述结构性存款对应的多条蒙特卡洛路径；

其中，所述多条蒙特卡洛路径用于根据所述当前基准利率，预测所述结构性存款挂钩不同基准利率时，所述结构性存款对应的收益率的变化情况。

8.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，根据各时刻下与所述结构性存款匹配的贴现因子曲线，以及各时刻下与所述结构性存款对应的基准利率，对所述结构性存款进行定价，包括：

根据各时刻下与所述结构性存款对应的基准利率，计算与所述结构性存款对应的现金流；

根据求解后的各时刻对应的贴现因子曲线，计算与所述现金流对应的现值；

将所述结构性存款对应的支付值与所述现值的差值，作为所述结构性存款的价格。