[发明专利]一种贵金属自动化交易执行方法及装置

权利要求书

1.一种贵金属自动化交易执行方法，其特征在于，包括：

根据接收到的交易行情信息确定挂单深度值、最小挂单间隔值、最大挂单间隔值和当前挂单深度值；

根据所述交易行情信息中的最优价格以及随机点差获取带点差最优价，其中，所述带点差最优价为所述交易行情信息中的最优价格与所述随机点差之和；

根据所述当前挂单深度值与所述挂单深度值的大小关系及所述带点差最优价，采取对应的方式执行挂单或撤单操作；

其中，所述根据所述当前挂单深度值与所述挂单深度值的大小关系及所述带点差最优价，采取对应的方式执行挂单或撤单操作，包括：

当所述当前挂单深度值为0时，随机生成若干个随机数并进行升序排序后发起挂单请求；其中，所述随机数的数量等于挂单深度值，相邻的挂单请求之间的价格差为挂单深度值；

当所述当前挂单深度值大于0且小于挂单深度值时，判断第一笔订单价格与所述带点差最优价的大小关系进行对应的撤单或挂单操作。

2.根据权利要求1所述的贵金属自动化交易执行方法，其特征在于，所述判断第一笔订单价格与所述带点差最优价的大小关系进行对应的撤单或挂单操作，包括：

当第一笔订单价格等于所述带点差最优价时，根据所述当前挂单深度值与所述挂单深度值计算缺失订单；

将所述缺失订单补齐后进行挂单操作。

3.根据权利要求1所述的贵金属自动化交易执行方法，其特征在于，所述判断第一笔订单价格与所述带点差最优价的大小关系进行对应的撤单或挂单操作，包括：

当第一笔订单价格不等于所述带点差最优价时，对订单差价不低于最小挂单间隔的订单以带点差最优价进行挂单操作，其中，所述订单差价为新订单价格与当前订单价格之差。

4.根据权利要求1所述的贵金属自动化交易执行方法，其特征在于，所述根据所述当前挂单深度值与所述挂单深度值的大小关系及所述带点差最优价，采取对应的方式执行挂单或撤单操作，包括：

当所述当前挂单深度值等于挂单深度值且第一笔订单价格低于所述带点差最优价时，对最后一笔订单执行撤单操作。

5.根据权利要求4所述的贵金属自动化交易执行方法，其特征在于，还包括：

当第一笔订单价格不等于所述带点差最优价，且订单差价不低于最小挂单间隔时，根据所述带点差最优价、获取的在途单最优价、最小挂单间隔以及剩余最大可挂单数量构建约束条件获取优化挂单价，其中，所述订单差价为新订单价格与当前订单价格之差；所述剩余最大可挂单数量为所述挂单深度值与所述当前挂单深度值之差；

以所述优化挂单价进行挂单。

6.一种贵金属自动化交易执行装置，其特征在于，包括：

初始化单元，用于根据接收到的交易行情信息确定挂单深度值、最小挂单间隔值、最大挂单间隔值和当前挂单深度值；

带点差最优价获取单元，用于根据所述交易行情信息中的最优价格以及随机点差获取带点差最优价，其中，所述带点差最优价为所述交易行情信息中的最优价格与所述随机点差之和；

挂单撤单操作单元，用于根据所述当前挂单深度值与所述挂单深度值的大小关系及所述带点差最优价，采取对应的方式执行挂单或撤单操作；

其中，所述挂单撤单操作单元包括：

第一挂单模块，用于当所述当前挂单深度值为0时，随机生成若干个随机数并进行升序排序后发起挂单请求；所述随机数的数量等于挂单深度值；

第一判断模块，当所述当前挂单深度值大于0且小于挂单深度值时，判断第一笔订单价格与所述带点差最优价的大小关系进行对应的撤单或挂单操作。

7.根据权利要求6所述的贵金属自动化交易执行装置，其特征在于，所述第一判断模块包括：

缺失订单计算模块，用于当第一笔订单价格等于所述带点差最优价时，根据所述当前挂单深度值与所述挂单深度值计算缺失订单；

填补及挂单模块，用于将所述缺失订单补齐后进行挂单操作。