[发明专利]一种基于企业财报数据和能耗数据并采用逻辑斯蒂模型的银行授信分析系统及方法

说明书

近年来，随着改革开放的进一步深化，如何提高对银行的授信分析有了更高的要求，如何更加准确的对企业的运营情况进行分析是一个很热门的课题；这其中，企业的运营风险与财务风险结合用能数据的分析，可以对于企业自身的技术水平，管理水平，经营现状，资产质量以及该企业所处的行业发展情况等都有长足的了解；对于一系列财务上可能出现的虚假与瞒报风险可以做到强有力的回避，做到多角度的规避信用风险；本发明公开了一种利用企业历史财报数据和历史能耗数据，运用逻辑斯蒂模型，找到工业生产企业财务和能耗数据，与生产经营状态之间的潜在联系；当新的同行业企业申请贷款时，通过训练过的逻辑斯蒂模型，为金融机构授信提供有力的分析帮助。

技术领域

本发明涉及能源大数据智慧应用领域，具体涉及一种基于企业财报数据和能耗数据并采用逻辑斯蒂模型的银行授信分析系统及方法。

背景技术

企业用能数据作为一个客观的数据形式，可以参与到企业信用分析的各个方面，用能大数据分析都可以对企业经营状况给出客观真实的评价，而对于用能数据分析的评价既可以形成一个独立的用能数据信用评级系统，也可以结合入传统企业信用等级评估报告中为企业的授信提供客观，多维度，全面的评估与评级；根据企业的各项财务报表, 可对其经营状况可以得到比较全面的了解。用能大数据分析可以对财务报表数据根据企业用能情况进行验证与确认, 对企业经营状况可以做出评估以补充, 并能和同行业其他企业进行相应的对比分析。

发明内容

本发明提出了一种基于企业财报数据, 能耗数据, 采用逻辑斯蒂模型的银行授信分析的系统及方法，其主要的应用在于帮助金融机构在对企业贷款时，识别授信风险，分析潜在的财务或经营造假的情况；整个过程包括了数据收集模块, 建立训练数据集，利用历史数据训练分析模块以及识别报告模块，具体如图1所示。数据收集模块，能耗数据方面通过智能电表等终端设备采集, 存储并处理原始企业用电负荷数据，并对这些数据进行分析, 整合, 校正, 填补缺失值, 以及标准化处理；财务数据方面，通过人工录入，校正，存储企业每月的财报数据；建立训练数据集和模型训练模块，对已经授信完成的企业历史财务和能耗数据进行整理，并人工标注当月经营状况，进而进行模型训练；最后在识别经营状态及报告中，当新的企业贷款申请需求产生，利用同行业企业历史的数据内在关系，为新的授信分析提供辅助决策。

附图说明

图1为本发明实施中基于企业财报数据和能耗数据银行授信分析的系统模块流程图。

具体实施方式

为使得本发明的内容、目的、特征及优点能够更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，下面所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而非全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护说明书的范围，整个系统运行的具体步骤如下。

1.数据收集模块：对历史上曾经向金融机构申请贷款的机构的能耗数据和财报数据进行收集和存储。用电负荷数据可以采用不同的频率进行录入，在进入分析之前会求和或再分配为月份, 而财报数据通常按月份为单位。

2.通过历史记录和人工分析，对每一家机构的信用进行分类:经营良好或经营较差。

3.根据步骤1和2的结果, 建立训练数据集:

其中为实例的特征向量，按月份为单位，能源数据包括：电，气，水等；财报数据包括：主营业收入, 存货，固定资产，在建工程等, N为时间，，k值可以根据实际的数据设置为任意正整数；例如：k为1，2，3，可以分别表示：经营良好，经营一般以及经营较差。

4.逻辑斯蒂模型分析企业财报数据和能耗数据与经营状态：

输入:特征集 , 根据实际情况，分别表示不同的经营状况；