[发明专利]一种FOF投资策略组合的跟踪及优化方法

说明书

本发明涉及一种FOF投资策略组合的跟踪及优化方法和装置，不但能为投资主体筛选出最匹配的投资推荐投资策略组合，并能跟踪投资策略和动态优化，更好的完成预设目标。本发明方法包括，采集FOF产品要素和FOF产品投资经理的相关特征信息；根据风险最小化原理，求解大类资产权重向量，利用优化算法求得各大类资产的权重形成大类资产配置方案，获得所有T个FOF产品中出现过的投资标的的总和构成标的池，计算标的池中每个标的物的权重形成具体投资标的配置方案；结合采集的市场环境要素跟踪各大类资产的权重，基于FOF产品要素、FOF产品投资经理相关信息、市场环境要素，重新获得实时的各大类资产的权重形成更新后的大类资产配置方案；根据更新后的大类资产配置方案，重复计算更新后的标的权重形成更新后的具体投资标的方案。

技术领域

本发明涉及股票分析技术领域，尤其涉及一种FOF投资策略组合的跟踪及优化方法

背景技术

基金中的基金(Fund of Funds，简称FOF)并不直接投资股票或债券，其投资范围仅限于其他基金，通过持有其他证券投资基金而间接持有股票、债券等证券资产，它是结合基金产品创新和销售渠道创新的基金新品种。FOF投资具有运营成本低，风险小，不易操作的特点。FOF投资策略组合方案需要灵活、有柔性，能够主动适应不同的投资者和市场环境，因此在进行投资策略组合的选择时，除了需要了解金融市场的变化和客户对于风险的承受能力，还需要跟踪各组合策略变化，动态优化投资策略。然而现有技术中并没有能够跟踪投资组合策略和动态优化的方法，因此无法很好地适应市场需求。

发明内容

为至少在一定程度上克服现有技术中的上述问题，本发明提供一种FOF投资策略组合的跟踪及优化方法及装置，不但能为投资主体筛选出最匹配的投资推荐投资策略组合，并能跟踪投资策略和动态优化，更好的完成预设投资目标。

第一方面，本发明公开了一种FOF投资策略组合的跟踪及优化方法，包括：

采集FOF产品要素和FOF产品投资经理的相关特征信息；

根据FOF产品要素及产品投资经理的相关特征信息，采集各大类资产的市场收益率，根据风险最小化原理，求解大类资产权重向量，利用优化算法，求得各大类资产的权重，形成大类资产配置方案；

采集市场上FOF产品的大类资产权重数据，并设置FOF产品种类数T，利用聚类算法求解与当前大类资产配置方案相关性最高的T个FOF产品，获得所有在T个FOF产品中出现过的投资标的的总和构成标的池，计算标的池中每个标的物的权重，形成具体投资标的配置方案；

结合采集的市场环境要素跟踪各大类资产的权重，基于FOF产品要素、FOF产品投资经理相关信息、市场环境要素，利用优化算法重新获得实时的各大类资产的权重，形成更新后的大类资产配置方案；

根据更新后的大类资产配置方案，重复计算更新后的标的物权重，形成更新后的具体投资标的方案。

第二方面，本发明还公开了一种FOF投资策略组合的跟踪及优化装置，包括：特征采集模块、大类资产配置模块，具体投资标的配置模块，大类资产跟踪优化模块和具体投资标的跟踪优化模块；

特征采集模块，用于采集FOF产品要素、FOF产品投资经理的相关特征信息、各大类资产的市场收益率、市场上FOF产品的大类资产权重数据以及市场环境要素；

大类资产配置模块，用于根据特征采集模块采集的FOF产品要素、FOF产品投资经理的相关特征信息、各大类资产的市场收益率，计算各大类资产的权重，形成大类资产配置方案；

具体投资标的配置模块，用于将大类资产配置模块输出的各大类资产的权重和特征采集模块采集市场上FOF产品的大类资产权重数据，利用聚类算法求解与当前大类资产配置方案相关性最高的T个FOF产品，获得所有在T个FOF产品中出现过的投资标的的总和构成标的池，计算标的池中每个标的物的权重，形成具体投资标的配置方案；