[发明专利]一种FOF投资策略组合的跟踪及优化方法

权利要求书

1.一种FOF投资策略组合的跟踪及优化方法，其特征在于，所述方法包括：

采集FOF产品要素和FOF产品投资经理的相关特征信息；

根据FOF产品要素及产品投资经理的相关特征信息，采集各大类资产的市场收益率，根据风险最小化原理，求解大类资产权重向量，利用优化算法，求得各大类资产的权重，形成大类资产配置方案；

采集市场上FOF产品的大类资产权重数据，并设置FOF产品种类数T，利用聚类算法求解与当前大类资产配置方案相关性最高的T个FOF产品，获得所有在T个FOF产品中出现过的投资标的的总和构成标的池，计算标的池中每个标的物的权重，形成具体投资标的配置方案；

结合采集的市场环境要素跟踪各大类资产的权重，基于FOF产品要素、FOF产品投资经理相关信息、市场环境要素，利用优化算法重新获得实时的各大类资产的权重，形成更新后的大类资产配置方案；

根据更新后的大类资产配置方案，重复计算更新后的标的权重，形成更新后的具体投资标的方案。

2.如权利要求1所述的优化方法，其特征在于，所述根据更新后的大类资产配置方案，重复计算更新后的标的权重，形成更新后的具体投资标的方案之前还包括：跟踪标的池中每个标的的属性要素，所述标的属性要素包括但不限于所投标公司的高管信息D₁、标的基金经理信息D₂、标的涨跌幅D₃、标的最大回撤D₄，根据标的属性要素确定每个标的权重上限值与下限值。

3.如权利要求2所述的优化方法，其特征在于，所述根据标的属性要素确定每个标的权重上限值与下限值包括：

若重新计算的权重则令若重新计算的权重则令并将更新前后的差值Ax_q平均分配给其他满足条件的标的，使得总权重始终保持为1；

其中，为每个标的的上限值；

为每个标的的下限值，q＝1，2，...，Q。

4.如权利要求1或2所述的优化方法，其特征在于，所述根据FOF产品要素及产品投资经理的相关信息，采集各大类资产的市场收益率，根据风险最小化原理，利用优化算法求解大类资产权重向量，包括：

根据FOF产品要素A_i与FOF产品投资经理相关信息B_i，确定大类资产配置品种数M，以及各大类资产权重的上限值U_m(m＝1，2，...，M)与下限值L_m(m＝1，2，...，M)；

采集各大类资产的市场收益率Y_m(m＝1，2，...，M)，根据风险最小化原理，建立方程组，求解大类资产权重向量w，方程组有：

L_m≤w_m≤U_m

利用优化算法，求得各大类资产的权重w₁，w₂，...，w_M。

5.如权利要求1或2所述的优化方法，其特征在于，所述获得所有在T个FOF产品中出现过的投资标的的总和构成标的池，计算标的池中每个标的物的权重，形成具体投资标的方案，包括：

所述标的池中每个标的物的权重x_q的计算公式为：

其中，w_m为标的所属的资产大类m的权重，T为FOF产品种类数，V为各FOF产品中所出现的次数，x_i为标的每次出现时的权重。