[发明专利]一种面向电力现货市场的发电风险管理方法及系统

说明书

本发明公开了面向电力现货市场的发电风险管理方法及系统，方法包括基于蒙特卡洛模拟方法获得N个价格场景；根据参与竞价的发电机组的竞价数据和机组约束条件建立发电厂利润模型，所述竞价数据包括发电机组的报价数据、收益数据；构建N个所述价格场景中发电机组作为竞价决策者的风险模型；根据所述发电厂利润模型、所述风险模型以及所述机组约束条件构建多目标化优化模型，并通过求解所述多目标化优化模型得到最优解集合；利用从最优解集合中选取的不同的最优解构建在不同期望收益下发电机组的最优日前报价数据。本发明实施例能够兼顾电力现货市场的风险与收益，得到发电机组的最优报价数据，从而提高风险管理的准确性，有利于发电企业的运营。

技术领域

本发明涉及电力技术领域，尤其是涉及一种面向电力现货市场的发电风险管理方法及系统。

背景技术

随着内蒙古电力多边交易现货市场模拟试运行启动仪式的举行，国家发展改革委、国家能源局确定的第一批8个电力现货市场建设试点全部进入试运行阶段，我国电力市场建设取得又一重要突破。电力现货市场的交易模式和规则与现行的基于物理交割的电力批发市场有很大差异。现行市场的交易周期分为年度和月度主，电力现货市场的电能量市场细分为中长期(年度、月度)、日前、实时市场，不同交易周期的交易方式有所不同。中长期交易的电量通过分解曲线分解至日前，不决定运行日的生产计划。现货市场的节点电价每小时更新一次，在边际电能量成本的基础上引入了边际阻塞成本。这些变化增加了发电企业报价决策时需要考虑的因素和约束，加大了设计和实施交易策略的难度，降低了中标的可能性和盈利的空间。若不能准确预估市场供需并依此制定报价策略，不仅企业的利润会被压缩，甚至可能出现多发电多亏钱的情况。

在电力现货市场建设加速推进的背景下，发电企业根据自身的发电能力和对市场的理解，通过自己的合理报价行为，采取最为有利的市场博弈策略进行发电报价。然而，现阶段，电力市场环境下发电企业风险管理主要从市场政策风险、市场竞争风险、现货市场风险、燃料市场风险等方面进行定性分析和应对。市场政策风险是指快速降低的固定合同比例及固定合同招标的政策损害了发电商的利益。发电企业应进一步开拓零售市场，提高零售合同量，以应对逐渐降低的固定合同比例，锁定发电利润；市场竞争风险是指在目前电力供需总体供大于求的局面下，电力市场放开后，电价可能有较大幅度变动。发电成本高的机组市场竞争力将下降，各类型机组之间利用小时差距将进一步扩大。

目前，国内部分区域在大用户直供和替代发电方面已呈现恶性竞争态势，若市场放开，竞争可能进一步加剧；现货市场风险是指电价根据市场供需情况和各发电商的报价，各时间段发生变化，电价水平很难预测；燃料成本是煤机发电成本中最大的部分。国内煤炭价格根据市场情况剧烈波动，燃料成本无法精确预测，给发电企业实现利润目标带来较大的风险。因此，现阶段的发电企业风险管理主要从多个宏观角度进行的定性分析，却没有直观地对发电企业现货申报量价曲线等涉及实际生产计划的业务进行定量的分析，难以兼顾风险与收益。

发明内容

本发明提供一种面向电力现货市场的发电风险管理方法及系统，以解决现有的发电风险管理不能对涉及实际生产计划的业务进行分析的技术问题，本发明能够兼顾电力现货市场的风险与收益，得到发电机组的最优报价数据，从而提高风险管理的准确性，有利于发电企业的运营。

为了解决上述技术问题，本发明实施例提供了一种面向电力现货市场的发电风险管理方法，包括步骤：

基于蒙特卡洛模拟方法获得N个价格场景，其中，N为大于1的整数；

根据参与竞价的发电机组的竞价数据和机组约束条件，建立发电厂利润模型，所述竞价数据包括发电机组的报价数据、收益数据；

构建N个所述价格场景中发电机组作为竞价决策者的风险模型；

根据所述发电厂利润模型、所述风险模型以及所述机组约束条件，构建多目标化优化模型，并通过求解所述多目标化优化模型得到最优解集合；