[发明专利]一种融资融券多维度指标分析和展示方法

说明书

本发明提供一种融资融券多维度指标分析和展示方法，包括以下步骤：S1、通过交易所数据接口获取融资融券数据；S2、通过数据金融特性，挑选因子并列出因子池；S3、通过因子分别与上证指数时间序列做相关性检验，得到皮尔森相关性系数；S4、通过相关性系数判断因子是否有效；S5、通过折线图和柱状图展示有效因子；S6、通过时间周期对数据进行拟合并返回S2；具有分析功能且展示全面性、直观性的优点。

技术领域

本发明属于融资融券技术领域，具体涉及一种融资融券多维度指标分析和展示方法。

背景技术

近年来，国内融资融券业务发展迅猛、各类资管产品的种类和数量飞速增长，各个证券公司都希望通过推广融资融券业务和增加资管产品的销售来提高公司的盈利能力。融资融券业务是指证券公司向客户出借资金供其买入证券或出具证券供其卖出证券的业务。

目前基于融资融券数据分析指数的技术上，大多数公司通过调取沪深两市交易所的融资融券数据，在页面上使用表格展示原始数据，或者使用简单折线、柱状图等做两融数据的展示功能。但既没有对两融数据进行分析建模，也没有对两融数据和指数关联性做分析和指导的系统，且目前使用的技术是单一维度和单一周期，无论是直观性还是全面性都有很多缺陷。

因此需要一种直观、全面且具有分析指导的融资融券多维度指标分析和展示方法。

发明内容

本发明的目的是提供一种融资融券多维度指标分析和展示方法，以解决现有的融资融券数据多采用原始的表格或简易图进行展示，在直观性和全面性等方面存在诸多缺陷。

本发明提供了如下的技术方案：

一种融资融券多维度指标分析和展示方法，包括以下步骤：S1、通过交易所数据接口获取融资融券数据；S2、通过数据金融特性，挑选因子并列出因子池；S3、通过因子分别与上证指数时间序列做相关性检验，得到皮尔森相关性系数；S4、通过相关性系数判断因子是否有效；S5、通过折线图和柱状图展示有效因子；S6、通过时间周期对数据进行拟合并返回S2。

进一步的，所述S1中，所述融资融券数据包括沪市融资余额、沪市融券余额、沪市融资买入额、沪市融券卖出量；深市融资余额、深市融券余额、深市融资买入额、深市融券卖出量。

进一步的，所述S2中，所述因子包括两市融资余额、两市融券余额、融资余额差值、融券余额差值、融资成交额占两市成交额的占比、融券成交额占两市成交额的占比、融资波动率和融券波动率。

进一步的，所述S3中，所述相关性检验，包括以下步骤：

S101、设定上证指数的时间序列为Y，其包括Y1、Y2、……、Y_n，设定因子的时间序列为X，其包括X1、X2、……、X_n，n为数据个数；

S102、将X和Y带入公式计算，

其中，其中为X序列的平均值，是序列Y的平均值，∑为求和运算符，r为皮尔森相关性系数。

进一步的，所述S4中，所述判断因子是否有效，包括以下步骤：

S201、筛选出皮尔森相关性系数r位于0.8-1之间成正相关的因子，即该因子对应的数值和上证指数具有同步趋势；

S202、筛选出皮尔森相关性系数r位于-1—-0.8之间成负相关的因子，即因子对应的数值与上证指数具有相反走势；

S203、去除掉皮尔森相关性系数r位于-0.8-0.8之间的因子，因为相关性较弱，因子数值走势与上证指数走势无关。

进一步的，所述S5中，所述折线图和柱状图展示，包括：