[发明专利]企业财务曝险管理系统

说明书

本发明提供一种企业财务曝险管理系统，包含至少一数据库、一输入模块、一信息撷取模块、一机器学习模块、一分析模块以及一输出模块。输入模块用以输入一企业活动信息。信息撷取模块撷取多个金融市场信息以及至少一事件信息。机器学习模块以历史的金融市场信息以及事件信息进行机器学习并建立一预测模型。分析模块依据企业活动信息计算出一估计现金流，依据预测模型预测金融市场信息的一未来走势，以及依据估计现金流以及未来走势计算出一避险标的的一损益分析结果并以输出模块输出。上述的企业财务曝险管理系统能够协助使用者作出较佳的避险操作。

技术领域

本发明是有关一种曝险管理系统，特别是一种企业财务曝险管理系统。

背景技术

汇率变动对于企业经营的影响包含经济风险(economic risk)、交易风险(transaction risk)与换算风险(translation risk)。经济风险起因于汇率的升贬导致企业竞争地位的改变，进而改变未来的现金流量。交易风险是由于外币交易完成与付款两时点结算汇率的不同，使实际收到的现金流量与预期产生落差。换算风险则是企业海外营运单位的资产负债取得与结算时点汇率的不一致，导致公司外币财务报表的评价上有所变动。因此，对于企业而言，汇率波动为跨国企业必须面对的问题之一。

然而，汇率波动除了经济问题外，还有复杂的政治问题，导致金融市场瞬息万变，因此即使经验丰富的金融相关从业人员亦难以准确预测汇率的走势，以作出适当的避险操作。有鉴于此，如何较为准确地预测金融市场的未来走势以作为避险操作的依据便是目前极需努力的目标。

发明内容

本发明提供一种企业财务曝险管理系统，其是以一机器学习模块以历史的金融市场信息以及至少一事件信息进行机器学习并建立一预测模型，分析模块即可依据预测模型预测金融市场的一未来走势，并据以计算出一避险标的于一特定期间的损益分析结果，以作为调整避险操作的参考。

本发明一实施例的企业财务曝险管理系统包含至少一数据库、一输入模块、一信息撷取模块、一机器学习模块、一分析模块以及一输出模块。输入模块与数据库通信连接，用以输入一使用者的一企业活动信息，并储存于数据库。信息撷取模块与数据库通信连接，用以撷取多个金融市场信息以及至少一事件信息，并储存于数据库。机器学习模块与数据库通信连接，并以历史的金融市场信息以及事件信息进行机器学习并建立一预测模型。分析模块与数据库以及机器学习模块通信连接。分析模块依据企业活动信息计算出多种币别的一估计现金流，依据预测模型预测金融市场信息的一未来走势，以及依据估计现金流以及未来走势计算出使用者所持有或欲模拟的一避险标的于一特定期间的一损益分析结果。输出模块与分析模块通信连接，用以输出损益分析结果，以供使用者作为调整避险标的的参考。

以下藉由具体实施例配合所附的图式详加说明，当更容易了解本发明的目的、技术内容、特点及其所达成的功效。

附图说明

图1为一示意图，显示本发明一实施例的企业财务曝险管理系统。

图2为一示意图，显示本发明另一实施例的企业财务曝险管理系统。

附图标号：

10 数据库

20 输入模块

30 信息撷取模块

40 机器学习模块

50 分析模块

60 输出模块

70 监控模块

CI 企业活动信息

EI 事件信息

FI 金融市场信息