[发明专利]企业财务曝险管理系统

权利要求书

1.一种企业财务曝险管理系统，其特征在于，包含：

至少一数据库；

一输入模块，其与所述数据库通信连接，用以输入一使用者的一企业活动信息，并储存于所述数据库；

一信息撷取模块，其与所述数据库通信连接，用以撷取多个金融市场信息以及至少一事件信息，并储存于所述数据库；

一机器学习模块，其与所述数据库通信连接，并以历史的所述金融市场信息以及所述事件信息进行机器学习并建立一预测模型；

一分析模块，其与所述数据库以及所述机器学习模块通信连接，并依据所述企业活动信息计算出多种币别的一估计现金流，依据所述预测模型预测所述金融市场信息的一未来走势，以及依据所述估计现金流以及所述未来走势计算出所述使用者所持有或欲模拟的一避险标的于一特定期间的一损益分析结果；以及

一输出模块，其与所述分析模块通信连接，用以输出所述损益分析结果，以供所述使用者作为调整所述避险标的的参考。

2.根据权利要求1所述的企业财务曝险管理系统，其特征在于，所述分析模块依据所述估计现金流以及所述未来走势计算出至少一推荐避险标的于所述特定期间的所述损益分析结果，并以所述输出模块输出所述推荐避险标的的所述损益分析结果，以供所述使用者作为调整所述避险标的的参考。

3.根据权利要求1所述的企业财务曝险管理系统，其特征在于，所述分析模块更估算所述避险标的中的一非公开市场的金融商品的一市场价格，并依据所述估计现金流、所述未来走势以及所述市场价格计算出所述避险标的于所述特定期间的所述损益分析结果。

4.根据权利要求1所述的企业财务曝险管理系统，其特征在于，所述机器学习模块以自然语言处理法分析所述事件信息以获得至少一特征词汇以及所述特征词汇的一出现频率。

5.根据权利要求4所述的企业财务曝险管理系统，其特征在于，所述机器学习模块以所述特征词汇、所述出现频率以及历史的所述金融市场信息学习并建立每一所述金融市场信息相对于所述特征词汇以及所述出现频率的一相关性。

6.根据权利要求4所述的企业财务曝险管理系统，其特征在于，所述机器学习模块以所述特征词汇、所述出现频率以及历史的所述金融市场信息学习并建立所述避险标的相对于所述特征词汇以及所述出现频率的一敏感度。

7.根据权利要求4所述的企业财务曝险管理系统，其特征在于，更包含：

一监控模块，其与所述分析模块通信连接，并监控当前的所述特征词汇以及所述出现频率，且在所述出现频率大于或等于一监控预计值时，要求所述分析模块重新计算所述避险标的于所述特定期间的所述损益分析结果。

8.根据权利要求7所述的企业财务曝险管理系统，其特征在于，重新计算的所述避险标的的一日报酬波动度大于或等于一预设倍数的一历史波动度时，即通知所述使用者。

9.根据权利要求7所述的企业财务曝险管理系统，其特征在于，相对于所述特征词汇的一敏感度大于或等于一敏感度预计值的所述避险标的进行重新计算。

10.根据权利要求1所述的企业财务曝险管理系统，其特征在于，所述信息撷取模块更撷取至少一总体经济领先指标，且所述机器学习模块以历史的所述金融市场信息、所述总体经济领先指标以及所述事件信息进行机器学习并建立所述预测模型。

11.根据权利要求1所述的企业财务曝险管理系统，其特征在于，所述机器学习模块以长短期记忆网络进行机器学习并建立所述预测模型。

12.根据权利要求1所述的企业财务曝险管理系统，其特征在于，所述机器学习模块以长短期记忆网络、回归分析以及决策树进行机器学习并建立所述预测模型。