[发明专利]电子装置、合同现金流测试方法和计算机可读存储介质

权利要求书

1.一种电子装置，所述电子装置包括存储器和处理器，其特征在于，所述存储器上存储有合同现金流测试程序，所述合同现金流测试程序被所述处理器执行时实现如下步骤：

A1、获取债券的公开市场数据，所述公开市场数据包括利率形式及利率特征，所述利率形式包括固定利率及浮动利率，当所述利率形式为固定利率时，转入步骤A2，当所述利率形式为浮动利率时，转入步骤A4；

A2、判断所述公开市场数据中是否存在预设特征条款，若不存在，则转入步骤A5，若存在，则转入步骤A3；

A3、判断所述预设特征条款是否满足第一预设条件，若满足，则转入步骤A5，若不满足，则转入步骤A6；

A4、判断所述公开市场数据是否满足第二预设条件或第三预设条件，若满足所述第二预设条件或第三预设条件，则转入步骤A5，若不满足所述第二预设条件且不满足所述第三预设条件，则转入步骤A6，所述第二预设条件包括所述公开市场数据中不存在预设特征条款，且所述利率特征通过预先确定的利率特征测试，所述第三预设条件包括所述预设特征条款满足所述第一预设条件，且所述利率特征通过所述利率特征测试；

A5、判定所述合同现金流测试通过；

A6、判定所述合同现金流测试不通过。

2.如权利要求1所述的电子装置，其特征在于，所述预设特征条款的类型包括第一类型、第二类型，所述第一类型的预设特征条款包括：减计条款、转股权、可调换权，所述第二类型的预设特征条款包括：提前偿付权、回售权。

3.如权利要求2所述的电子装置，其特征在于，所述公开市场数据还包括债券购买方权限数据，所述判断所述预设特征条款是否满足第一预设条件的步骤包括：

判断所述公开市场数据中是否存在任一项第一类型的预设特征条款和/或任一项第二类型预设特征条例；

当存在任一项第一类型的预设特征条款时，判定不满足第一预设条件；

当不存在任一项第一类型的预设特征条款且不存在任一项第二类型的预设特征条款时，判定满足第一预设条件；

当不存在任一项第一类型的预设特征条款且存在第二类型的预设特征条款时，判断所述债券购买方权限数据中是否存在购买方的无条件终止合约权，若是，则判定满足第一预设条件，若否，则判定不满足第一预设条件。

4.如权利要求1至3中任一项所述的电子装置，其特征在于，所述公开市场数据还包括债券的类型、本金的货币基础，所述债券的类型包括境内债及境外债，所述利率特征包括基准利率的利率类型、利率的货币基础、基准利率时点、定息日、利率周期、基准利率的期限，所述基准利率的利率类型包括存款利率、贷款利率、上海银行间同业拆放利率、伦敦同业拆借利率，所述利率特征测试包括：

B1、判断所述债券的本金的货币基础是否与利率的货币基础不同，若是，则判定未通过所述利率特征测试，若否，则转入步骤B2；

B2、判断所述债券所采用的基准利率时点与定息日之间的时间间隔是否小于预设阈值，若是，则当所述债券为境内债且采用存款利率或贷款利率作为基准利率时，判定通过所述利率特征测试，当所述债券为境内债且采用上海银行间同业拆放利率作为基准利率时，或者，当所述债券为境外债且采用伦敦同业拆借利率、贷款利率中任一种作为基准利率时，转入步骤B3，若否，则判定未通过所述利率特征测试；

B3、判断所述债券的利率是否存在期限错配，所述期限错配是指所述利率周期对应的时长与基准利率的期限对应的时长不同，若是，则判定未通过所述利率特征测试，若否，则判定通过所述利率特征测试。

5.如权利要求1至3中任一项所述的电子装置，其特征在于，所述获取债券的公开市场数据的步骤包括：

与预设数据库建立通信连接，从所述预设数据库中获取所述债券的公开市场数据；

或者，通过网络爬虫于预设网页中爬取所述债券的公开市场数据。