[发明专利]投资标的选择方法、电子装置及计算机可读存储介质

权利要求书

1.一种投资标的的选择方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤S1，根据因子类型对候选因子进行归类；

步骤S2，将每一股票的每一类的候选因子进行综合计算，得到对应每一股票的每一类的综合因子；

步骤S3，计算每一股票的每一所述综合因子对应的相关系数；

步骤S4，根据所述相关系数计算得到对应每一股票的每一所述综合因子的信息比率；

步骤S5，根据每一股票的综合因子和对应的信息比率，从所有股票中选择投资标的。

2.根据权利要求1所述的选择方法，其特征在于，步骤S2具体包括以下分步骤：

步骤S21，选择一组过去的时间点；

步骤S22，计算每一股票在每个所述时间点上的每一候选因子的值；

步骤S23，计算对应每一股票的每一类候选因子的卷积和，得到对应每一股票的每一类的综合因子，卷积和的计算公式为：其中，f(t)为所述股票的其中一个候选因子在第t个时间点的值，g(t)为所述股票的另一个候选因子在第t个时间点的值，且所述其中一个候选因子与所述另一个候选因子属于同一类。

3.根据权利要求2所述的选择方法，其特征在于，步骤S3具体包括：

分别将每一所述综合因子的值与对应的收益率做回归计算，得到每一综合因子在每一时间点的相关系数，所述相关系数的计算公式为：其中，ρ(x，y)为任一所述综合因子在对应时间点的相关系数；Cov(x，y)为所述任一所述综合因子和任一股票收益率在对应时间点的协方差；为所述任一所述综合因子在对应时间点的标准差，为所述任一股票的收益率在对应时间点的标准差。

4.根据权利要求3所述的选择方法，其特征在于，步骤S4具体包括：

根据所述每一综合因子在每一时间点的相关系数计算对应每一综合因子的信息比率，所述信息比率的计算公式为：其中，IR为对应任一综合因子的信息比率；E(ρ(x，y))为对应所述任一综合因子的所有相关系数的均值；σ_ρ(x，y)为对应所述任一综合因子的所有相关系数的标准差。

5.根据权利要求4所述的选择方法，其特征在于，步骤S5具体包括以下分步骤：

步骤S51，根据每一股票的综合因子、及对应的信息比率，计算每一股票的综合得分，所述综合得分的计算公式为：其中，FactorX_i为任一股票的第i个综合因子值，为第i个综合因子对应的信息比率；

步骤S52，选择所述综合得分最高的设定数量的股票，作为所述投资标的。

6.一种电子装置，包括存储器和处理器，其特征在于，所述存储器上存储有可被所述处理器执行的投资标的选择系统，所述投资标的选择系统包括：

归类模块，用于根据因子类型对候选因子进行归类；

综合因子计算模块，用于将每一股票的每一类的候选因子进行综合计算，得到对应每一股票的每一类的综合因子；

相关系数计算模块，用于计算每一股票的每一所述综合因子对应的相关系数；

信息比率计算模块，用于根据所述相关系数计算得到对应每一股票的每一所述综合因子的信息比率；以及，

投资标的选择模块，用于根据每一股票的综合因子和对应的信息比率，从所有股票中选择投资标的。

7.根据权利要求6所述的电子装置，其特征在于，所述综合因子计算模块包括：

时间点选择单元，用于选择一组过去的时间点；

候选因子计算单元，用于计算每一股票在每个所述时间点上的每一候选因子的值；

综合因子计算单元，用于计算对应每一股票的每一类候选因子的卷积和，得到对应每一股票的每一类的综合因子，卷积和的计算公式为：其中，f(t)为所述股票的其中一个候选因子在第t个时间点的值，g(t)为所述股票的另一个候选因子在第t个时间点的值，且所述其中一个候选因子与所述另一个候选因子属于同一类。