[发明专利]一种生成定期投资执行策略的方法及装置

说明书

技术领域

本发明涉及金融数据处理技术领域，特别是涉及一种生成定期投资执行策略的方法及装置。

背景技术

对投资标的的定期投资是广大中小投资者进行财富积累、财富管理的重要方式之一。定期分批买入开放式基金，可以在市场下跌的过程中摊薄买入成本，避免了如果在市场相对高点单次买入，市场下跌后一次性大幅亏损的风险；同时也避免了大幅亏损后，投资者由于心理压力，卖出投资标的，而错过了市场回升的机会。另外，大部分中小投资者的收入主要来源是定期工资收入，定投的方式也正好契合了中小投资者的收入来源的主要方式。

目前市场上主要的定投方式主要有：(1)定期定额。即在固定的时间点，比如月末、月初，买入固定金额的投资标的；(2)定期不定额。即在固定的时间点，根据市场情况，在固定金额的基础上按比例浮动。例如：根据目前市场指数收盘价与指数均线的比值来确定投资的金额，当市场指数收盘价低于指数均值一定比例时会上浮买入金额，当市场指数收盘价高于指数均值一定比例时会降低买入金额。Michale Edleson提出的价值平均策略(Value Averaging)该策略的基本思想是：每个调仓周期买入的金额不固定，只要每个调仓周期买入的数量能保证资产总市值在一个设定的额度持续增长(考虑通货膨胀的因素)，如果投资标的出现大幅上涨，不排除在某些调仓周期要赎回投资标的。

鉴于此，提供一种智能化自适应定期不定额的投资策略是本领域技术人员亟待解决的技术问题。

发明内容

本发明的目的是提供一种生成定期投资执行策略的方法及装置，以根据市场波动智能化自适应地调整投资策略，满足大量中小投资者个性化定期投资的需求。

为解决上述技术问题，本发明提供一种生成定期投资执行策略的方法，包括：

从多个数据源获取投资相关数据到分布式存储系统；

利用分布式计算引擎，根据用户预设的投资资金量以及预选的投资标的的类型，调用预先建立的定投算法生成每期投资的金额数据；

根据所述每期投资的金额数据以及投资标的的当期价格，计算出投资标的执行数量以及执行方向，以生成定期投资执行策略。

可选地，所述投资相关数据包括：可投资指数的历史行情数据、用户预先选择的投资标的数据、每期投资金额数据、每期投资时间点数据。

可选地，所述从多个数据源获取投资相关数据到分布式存储系统包括：

获取用户预选的投资标的的类型数据；

采集各种定投标的的收盘价以及历史行情数据。

可选地，所述采集各种定投标的的收盘价以及历史行情数据包括：

通过Apache Sqoop采集Oracle、MySQL关系型数据库的数据；或通过Apache Flume采集日志类型的数据；或通过调用相应API的方式对不同的数据源进行采集。

可选地，所述利用分布式计算引擎，根据用户预设的投资资金量以及预选的投资标的的类型，调用预先建立的定投算法生成每期投资的金额数据包括：

根据预设的长期均线计算窗口长度W_l，及历史行情数据中投资标的历史每日收盘价，计算当前交易日前W_l个交易日的投资标的收盘价均值P_avg；

采用P_l＝P_close/P_avg，计算前一个交易日投资标的收盘价P_close与所述投资标的收盘价均值P_avg的比值P_l；

根据预先设定的第一判断区间参数D_pl＝[D_pl1,D_pl2,D_pl3,…,D_plN]，确定投资标的收盘价与投资标的长期均线比值P₁所属的区间d₁；

根据预设的短期波动率计算时间窗口W_sv、长期波动率计算时间窗口W_lv以及历史行情数据中用户所选投资标的历史每日收盘价，计算当前交易日前W_sv个交易日负向指数收益率的标准差S_s以及当前交易日前W_lv个交易日投资标的收益率的标准差S_l；

采用V_sl＝S_s/S_l，计算投资标的短期负向波动率与投资标的长期波动率比值V_sl；