[发明专利]一种生成定期投资执行策略的方法及装置

权利要求书

1.一种生成定期投资执行策略的方法，其特征在于，包括：

从多个数据源获取投资相关数据到分布式存储系统；

利用分布式计算引擎，根据用户预设的投资资金量以及预选的投资标的的类型，调用预先建立的定投算法生成每期投资的金额数据；

根据所述每期投资的金额数据以及投资标的的当期价格，计算出投资标的执行数量以及执行方向，以生成定期投资执行策略。

2.如权利要求1所述的生成定期投资执行策略的方法，其特征在于，所述投资相关数据包括：可投资指数的历史行情数据、用户预先选择的投资标的数据、每期投资金额数据、每期投资时间点数据。

3.如权利要求2所述的生成定期投资执行策略的方法，其特征在于，所述从多个数据源获取投资相关数据到分布式存储系统包括：

获取用户预选的投资标的的类型数据；

采集各种定投标的的收盘价以及历史行情数据。

4.如权利要求3所述的生成定期投资执行策略的方法，其特征在于，所述采集各种定投标的的收盘价以及历史行情数据包括：

通过Apache Sqoop采集Oracle、MySQL关系型数据库的数据；或通过Apache Flume采集日志类型的数据；或通过调用相应API的方式对不同的数据源进行采集。

5.如权利要求1至4任一项所述的生成定期投资执行策略的方法，其特征在于，所述利用分布式计算引擎，根据用户预设的投资资金量以及预选的投资标的的类型，调用预先建立的定投算法生成每期投资的金额数据包括：

根据预设的长期均线计算窗口长度W_l，及历史行情数据中投资标的历史每日收盘价，计算当前交易日前W_l个交易日的投资标的收盘价均值P_avg；

采用P_l＝P_close/P_avg，计算前一个交易日投资标的收盘价P_close与所述投资标的收盘价均值P_avg的比值P_l；

根据预先设定的第一判断区间参数D_pl＝[D_pl1,D_pl2,D_pl3,…,D_plN]，确定投资标的收盘价与投资标的长期均线比值P₁所属的区间d₁；

根据预设的短期波动率计算时间窗口W_sv、长期波动率计算时间窗口W_lv以及历史行情数据中用户所选投资标的历史每日收盘价，计算当前交易日前W_sv个交易日负向收益率的标准差S_s以及当前交易日前W_lv个交易日投资标的收益率的标准差S_l；

采用V_sl＝S_s/S_l，计算投资标的短期负向波动率与投资标的长期波动率比值V_sl；

根据预先设定的第二判断区间参数D_v＝[D_v1,D_v2,D_v3,…,D_vN]，确定短期负向波动率与长期波动率比值V_sl所属的区间dv；

根据投资标的收盘价与投资标的长期均线比值所属的区间d₁及短期负向波动率与长期波动率比值所属的区间dv，确定用户当期投资标的的投资金额Mc＝M*R，其中，R＝f(d₁,dv)为投资金额的浮动比例，取值为d₁,dv的函数，M为正常的投资金额。

6.如权利要求5所述的生成定期投资执行策略的方法，其特征在于，在所述计算出投资标的执行数量以及执行方向，以生成定期投资执行策略之后还包括：

向柜台交易系统发送交易执行指令，以生成定期投资订单。

7.如权利要求6所述的生成定期投资执行策略的方法，其特征在于，在所述向柜台交易系统发送交易执行指令，以生成定期投资订单之后还包括：

将交易执行结果推送至预设用户终端进行显示。